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[多项选择]在法人客户评级模型中，Altman的Z计分模型中所考虑的因素包括( )。
A. 流动性
B. 盈利性
C. 杠杆比率
D. 偿债能力
E. 活跃性
[单项选择]在法人客户评级模型中，Risk Calc模型( )。
A. 不适用于非上市公司
B. 运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C. 核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D. 核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
[多项选择]在法人客户评级模型中，ZETA模型采用的指标包括( )。
A. 流动性指标
B. 零息债券收益率指标
C. 边际死亡率指标
D. 资产收益率指标
E. 期权费指标
[单项选择]CAP曲线以客户累计百分比为横轴、( )为纵轴，分别作出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。
A. 违约客户累计百分比
B. 违约客户数量
C. 正常客户累计百分比
D. 正常客户数量
[单项选择]横轴、（）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。
A. 违约客户累计百分比
B. 违约客户数量
C. 正常客户累计百分比
D. 正常客户数量
[单项选择]在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A. Altman的Z计分模型
B. Risk Calc模型
C. Credit Monitor模型
D. 死亡率模型
[多项选择]以下关于法人客户信用评级模型，说法正确的是( )。
A. 在Altman的Z计分模型中，Z值越高，违约率越高
B. 在Altman的Z计分模型中，Altman认为若Z值为1.5，则企业存在很大的破产风险，应被归入高违约风险等级
C. RiskCalc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型
D. Credit Monitor模型是——种使用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率
E. Altman与Haldeman、Narayanan共同提出的ZETA模型，因为其应用范围广泛，因此对违约概率的计算更加不准确
[多项选择]在信用风险计量中，关于法人客户信用评级模型，下列说法正确的是( )。
A. 在Altman的Z计分模型中，Z值越高，违约率越低
B. 在Altman的Z计分模型中，A1tman认为若Z值为1.9，则企业存在很大的破产风险，应被归入高违约风险等级
C. Risk Calc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型
D. 风险中性定价理论的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，只要资产的期望收益是相等的，市场参与者对其的接受态度就是一致的
E. AItnlan与Haldeman、Narayarlan共同提出的ZETA模型，因为其应用范围广泛，因此对违约概率的计算更加不准确
[多项选择]商业银行运用定性分析对客户评级时主要考虑的因素有( )。
A. 借款人的管理水平
B. 借款人所在国家
C. 被评级交易的结构
D. 借款人资产变现性
E. 财务报表分析结果
[单项选择]客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度，下列关于客户评级与债项评级的说法正确的是( )。
A. 在某一时点，同一债务人可能有不同的客户评级
B. 在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
C. 债项评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定
D. 客户评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
[多项选择]在主权评级模型中，CP模型测量出主权风险评级中作为决定因素的变量有8个，其中包括( )。
A. GDP增长
B. 通货膨胀
C. 实际汇率变量
D. 利差变量
E. 违约史指标
[多项选择]商业银行在对客户进行评级时主要考虑的因素包括（）。
A. 借款人财务信息的质量
B. 借款人的行业特征
C. 借款人资产的变现性
D. 特殊事件的影响
E. 被评级交易的结构
[多项选择]平衡计分卡是一种常用的绩效考核模型，平衡计分卡对制定绩效考核指标体系有指导作用。平衡计分卡的指标体系包括( )。
A. 财务指标
B. 工作质量指标
C. 客户指标
D. 内部业务流程指标
E. 学习与成长绩效指标
