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[多项选择]使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括( )。
A. 专家判断法
B. 历史违约经验
C. 统计模型
D. 外部评级映射
E. 情景模拟法
[多项选择]违约概率模型分析属于现代信用风险分析计量方法，下列模型属于违约概率模型分析的选项是( )。
A. RiskCale模型
B. Logit模型
C. CreditMonitor模型
D. KPMG模型
E. 死亡率模型
[多项选择]直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件有( )。
A. 建立一致的、明确的违约定义
B. 在建立一致、明确违约定义的基础上积累至少五年的数据
C. 与传统的专家系统相结合
D. 建立统一的信贷评估指引和操作流程
E. 建立统一的关键要素指标
[单项选择]违约概率模型分析属于现代信用风险分析计量方法，下列模型不属于违约概率模型分析的选项是( )。
A. RiskCale模型
B. Logit模型
C. CreditMonitor模型
D. KPMG模型
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》明确规定，实施内部评级法的商业银行可采用模型估计违约概率。毫无疑问，( )的发展正在对传统的信用风险管理模式产生革命性的影响。
A. 违约概率模型
B. 定性分析法
C. 定量分析法
D. 信用风险量化模型
[单项选择]利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于( )。
A. 历史违约数据
B. 预测数据
C. 蒙特卡罗模拟
D. 情景分析
[单项选择]信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括( )。
A. RiskCalc模型
B. KMV的Credit Monitor模型
C. 信用评分模型
D. KPMG风险中性定价模型
[单项选择]违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（）年的数据。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 2
[单项选择]违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少( )年的数据。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[单项选择]目前，信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括( )。
A. Credit Monitor模型
B. Credit Risk+模型
C. 死亡率模型
D. RiskCalc模型
[单项选择]违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的需求更高，需积累至少( )年的数据。
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
[单项选择]在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。
A. 0.1%
B. 0.01%
C. 0.3%
D. 0.03%
