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[多项选择]在不允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过按适当比例买入这两种证券,获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
A. -1
B. -0.5
C. 0.5
D. 1
[多项选择]在不允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为( )时,可以通过按适当比例买入这两种证券,获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
A. -1
B. -0.5
C. 0.5
D. 1
[单项选择]在不允许卖空的情况下,当两种证券相关系数为( )时,可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。
A. -1
B. -0.5
C. 0
D. 0.5
[多项选择]在不允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为( )时,为更好的规避风险,我们可以通过按适当比例买入这两种证券。
A. -0.5
B. -1
C. 0
D. 0.2
E. 0.8
[单项选择]假定不允许卖空,当两个证券完全正相关时,这两种证券在均值一标准差坐标系中的结合线为( )。
A. 双曲线
B. 椭圆
C. 直线
D. 射线
[单项选择]假定不允许卖空,当两个证券完全正相关时,这两种证券在均值一标准差坐标系中的组合线为( )。
A. 双曲线
B. 椭圆
C. 直线
D. 射线
[多项选择]在均值方差模型中,如果不允许卖空,由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )。
A. 可能是均值标准差平面上一条光滑的曲线段
B. 可能是均值标准差平面上一条折线段
C. 可能是均值标准差平面上一条直线段
D. 可能是均值标准差平面上一个无限区域
E. 是均值标准差平面上一个三角形区域
[单项选择]如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数p满足的条件是( )。
A. -1<ρ≤1
B. 0<ρ≤1
C. -1≤ρ≤1
D. -1≤ρ<1
[多项选择]两种证券构成组合的组合线与这两种证券之间的相关性是有联系的,下列关于这种联系的说法中,正确的是( )。
A. 组合线的弯曲程度随着相关系数的增大而降低
B. 组合线当相关系数等于1时呈直线
C. 组合线当相关系数等于-1时呈折线
D. 组合线当相关系数等于0时比正相关弯曲程度大,比负完全相关弯曲程度小
[单项选择]在不允许卖空的情况下,A、B、C三种证券所能得到的所有合法组合将落入并填满坐标系中组合线AB、BC、AC围成的区域,该区域称为不允许卖空时证券A、B和C的( )。
A. 证券组合有效边界
B. 证券组合有效前沿线
C. 证券组合有效区域
D. 证券组合可行域
[多项选择]某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资,这两种证券的分析数据如下:①证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%;②证券乙的收益率期望值和标准差分别为 0.16和14%;③证券甲和证券乙的相关系数为1;④证券甲和证券乙的投资比重分别为 0.45和0.55。刀口么,( )。
A. 该投资者的投资组合的期望收益率等于0.124
B. 该投资者的投资组合的标准差等于14.2%
C. 该投资者的投资组合的期望收益率等于0.14
D. 该投资者的投资组合的标准差等于12.2%