某投资者拥有由两个证券构成的组合,这两种证券的期望收益率、标准差及权数分别为如下表所示数据,那么,该组合的标准差( )。
| 期望收益率 | 标准差 | 权重 | |||||||||||||||
A | 10 | 20 | 0.35 | |||||||||||||||
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[单项选择]投资者对投资收益率的最低期望值是()。
A. 投资的机会成本率 B. 风险贴补率 C. 基准收益率 D. 通货膨胀率 [单项选择]某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%,市场组合收益率的标准差为50%,那么如果整个市场组合的风险收益率上升了10%,则该项资产风险收益率将上升[ ]
A. 10% B. 4% C. 8% D. 5% [多项选择]已知无风险收益率和市场组合收益率分别为3%和10%,如果有一基金的投资收益率及其标准差分别是12%和20%,则该基金的Sharpe业绩指数为 ( )
A. 0.35 B. 0.40 C. 0.45 D. 0.80 [多项选择]已知目前无风险资产收益率为5%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%,则下列说法中,不正确的有()。
A. 甲公司股票的β系数为2 B. 甲公司股票的要求收益率为16% C. 如果该股票为零增长股票,股利固定为2,则股票价值为30 D. 如果市场是完全有效的,则甲公司股票的预期收益率为10% [多项选择]已知两个投资项目A、B的收益率和标准差:
A.项目B更好,因为它的收益率更高 B.项目A更好,因为它的标准差更小 C.AB两个项目无法比较,因为它们的标准差不同 D.项目A更好,因为它的变异系数更小 E.项目B的风险要比项目A更大 A. 项目B更好,因为它的收益率更高 B. 两个投资项目A、B的收益率和标准差:
C. 项目A更好,因为它的标准差更小 D. AB两个项目无法比较,因为它们的标准差不同 E. 项目B的风险要比项目A更大 F. 项目A更好,因为它的变异系数更小 [单项选择]已知华夏公司的一项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.6,该项资产收益率的标准差为10%,市场组合收益率的方差为0.36%,则可以计算该项资产的β系数为( )。
A. 1 B. 12 C. 8 D. 2 [单项选择]某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险价格和该股票的贝他系数分别为( )。
A. 4%;1.25 B. 5%;1.75 C. 4.25%;1.45 D. 5.25%;1.55 [单项选择]甲方案投资报酬率的期望值是15%,乙方案投资报酬率的期望值是10%,甲方案的标准差小于乙方案的标准差,则下列表述正确的是()。
A. 甲方案风险大于乙方案风险 B. 甲方案风险小于乙方案风险 C. 甲乙两方案风险相同 D. 甲乙两方案风险不能比较 [单项选择]假定某资产组合是有效的,其标准差为20%,市场组合的预期收益率为15%,标准差为25%,无风险收益率为5%。根据资本市场线,该资产组合的预期收益率为()。
A. 10% B. 13% C. 15% D. 20% 我来回答: 提交
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