| 项目A | 项目B | |
| 收益率 | 0.03 | 0.04 |
| 标准差 | 0.02 | 0.08 |
| 项目A | 项目B | |
| 收益率 | 0.03 | 0.04 |
| 标准差 | 0.02 | 0.08 |
某投资者拥有由两个证券构成的组合，这两种证券的期望收益率、标准差及权数分别为如下表所示数据，那么，该组合的标准差（ ）。
| | 期望收益率 | 标准差 | 权重 |
| A | 10 | 20 | 0.35 |
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[判断题]已知某证券的投资收益率等于0．05和－0．01的可能性均为50%，那么该证券的标准差等于0.03。（）
[单项选择]考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的β值为______。(答案取最接近值。)
A. 0.80 B. 1.13 C. 1.25 D. 1.56 [单项选择]现有两个投资项目甲和乙，已知甲、乙项目报酬率的期望值分别为20%、28%，标准差分别为40%、55%，那么( )。
A. 甲项目的风险程度大于乙项目的风险程度 B. 甲项目的风险程度小于乙项目的风险程度 C. 甲项目的风险程度等于乙项目的风险程度 D. 不能确定 [单项选择]某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准差为50%，那么如果整个市场组合的风险收益率上升了10%，则该项资产风险收益率将上升[ ]
A. 10% B. 4% C. 8% D. 5% [单项选择]甲公司购买一套设备用于生产某产品，经分析计算该投资项目的经营期望收益率为8.34%，标准差为4.13%。甲企业以前投资相似项目的投资报酬率为18%，标准离差率为60%，无风险报酬率为6%且一直保持不变，则该投资项目的投资报酬率是（）。
A. 15.9% B. 18.2% C. 19.5% D. 20.0% 我来回答: 提交
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