已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%，市场组合的标准：差为8%，无风险收益率为4%。假设市场达到均衡。
要求：
（1）分别计算甲、乙股票的必要收益率；
（2）分别计算甲、乙股票的β值；
（3）分别计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数；
（4）假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率。
已知某投资组合的标准差6P为2，市场组合的标准差6M为1，无风险利率RF为3%，市场组合的期望收益率E（RM）为8%，求该组合的期望收益率E（RP）。
某投资者拥有由两个证券构成的组合，这两种证券的期望收益率、标准差及权数分别为如下表所示数据，那么，该组合的标准差（ ）。
| | 期望收益率 | 标准差 | 权重 |
| A | 10 | 20 | 0.35 |
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[单项选择]在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B( )组合。
A. 收益最大的 B. 风险最小的 C. 收益和风险均衡的 D. 所有可能的 [多项选择]在收益率—标准差构成的坐标中，夏普指标就是( )。
A. 连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 B. 连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 C. 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D. 连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率 [单项选择]假定某资产组合是有效的，其标准差为20%，市场组合的预期收益率为15%，标准差为25%，无风险收益率为5%。根据资本市场线，该资产组合的预期收益率为（）。
A. 10% B. 13% C. 15% D. 20% [单项选择]某基金的平均收益率为15%，基准组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，市场组合的标准差是0.3，基金组合的标准差为0.2，其M2测度为（）。
A. 6.5% B. 6% C. 5.8% D. 5% [单项选择]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的期望收益为( )。
A. 16.8% B. 17.5% C. 18.8% D. 19% [单项选择]完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券β的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为( )。
A. 3.8% B. 7.4% C. 5.9% D. 6.2% 我来回答: 提交
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