已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%，市场组合的标准：差为8%，无风险收益率为4%。假设市场达到均衡。
要求：
（1）分别计算甲、乙股票的必要收益率；
（2）分别计算甲、乙股票的β值；
（3）分别计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数；
（4）假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率。
Ri | σj | 对应关系 | γjk | |||||||||||||||||||||
股票A | 0.08 | 0.02 | A和B之间 | 0.40 | ||||||||||||||||||||
股票B | 0.15 | 0.16 |
[单项选择]股票A预期收益率是10%，标准差为18%，股票8的预期收益率是15%，标准差为27%，如果你是一个风险中性的投资者，根据变异系数的计算结果，会选（）。
A. 两者没有区别 B. 不能确定 C. 股票B D. 股票A [单项选择]如果某投资组合由以下两种资产构成，那么该投资组合的预期收益率为( )。
A. 7% B. 10% C. 13% D. 16% [判断题]一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定。 ( )
[单项选择]考虑项目A和项目B，二者的收益率和标准差如表1所示。
A. 选择项目A B. 选择项目B C. 二者无差异 D. 信息不足，无法选择 [单项选择]考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的β值为______。(答案取最接近值。)
A. 0.80 B. 1.13 C. 1.25 D. 1.56 [单项选择]现有两个投资项目甲和乙，已知甲、乙项目报酬率的期望值分别为20%、28%，标准差分别为40%、55%，那么( )。
A. 甲项目的风险程度大于乙项目的风险程度 B. 甲项目的风险程度小于乙项目的风险程度 C. 甲项目的风险程度等于乙项目的风险程度 D. 不能确定 [单项选择]已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）
A. 0.04 B. 0.16 C. 0.25 D. 1.00 [单项选择]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的期望收益为( )。
A. 16.8% B. 17.5% C. 18.8% D. 19% 我来回答: 提交
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