更多"已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0."的相关试题:
[简答题]已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为 15%，收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%，市场组合的标准：差为8%，无风险收益率为4%。假设市场达到均衡。 要求： (1)分别计算甲、乙股票的必要收益率； (2)分别计算甲、乙股票的β值； (3)分别计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数； (4)假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率。
[简答题]
已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%，市场组合的标准：差为8%，无风险收益率为4%。假设市场达到均衡。
要求：
（1）分别计算甲、乙股票的必要收益率；
（2）分别计算甲、乙股票的β值；
（3）分别计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数；
（4）假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率。
[判断题]资产组合的收益率标准差等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值。（）
[判断题]一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定。 ( )
[判断题]证券市场线方程表明，单个证券的期望收益率与标准差之间存在线性关系。( )
[单项选择]完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，汪券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。
A. 3.8%
B. 4.7%
C. 5.9%
D. 6.2%
[单项选择]如果某投资组合由以下两种资产构成，那么该投资组合的预期收益率为( )。
资产 | 预期收益率 | 标准差 | 权重 |
a | 0.15 | 0.22 | 0.60 |
b | 0.10 | 0.08 | 0.40 |
A. 7%
B. 10%
C. 13%
D. 16%
[单项选择]
假设某证券的收益分布状况如表2—6所示，则该证券的预期收益率和标准差分别是（ ）。
| 表2—6 ××证券的收益分布状况 |
| 经济状况 | 概率 | 证券收益状况 | 概率 | 证券收益率(%) |
| 繁荣 | 0.6 | 好 | 0.6 | 20 |
| 一般 | 0.2 | 15 |
| 差 | 0.2 | 10 |
| 衰退 | 0.4 | 好 | 0.2 | 5 |
| 一般 | 0.2 | 0 |
| 差 | 0.6 | | A. 7.2%和10.8%
B. 8.2%和11.9%
C. 8.2%和10.8%
D. 7.2%和11.9%
[判断题]证券组合收益率取决于各个证券的投资收益率。( )
购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP， 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
请选择支付方式
-
微信支付
-
支付宝支付
立即支付
系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付
请不要关闭本页面，支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您，购买搜题卡成功
重要提示：请拍照或截图保存账号密码！
我要搜题网官网：https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码
