更多"某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准差"的相关试题:
[单项选择]已知A、B投资组合中，A、B收益率的协方差为1%，A的收益率的标准离差为 9%，B的收益率的标准离差为15%，则A、B收益率的相关系数为( )。
A. 0.6
B. 0.74
C. 0.11
D. 0.07
[判断题]当协方差为正值时，表示两种资产的收益率呈同方向变动；协方差为负值时，表示两种资产的收益率呈相反方向变化。 ( )
[判断题]在实际工作中，那些由协方差表示的各资产收益率之间相互作用、共同运动所产生的风险，并不能随着组合中资产数目的增加而消失，它是始终存在的。 ( )
[判断题]资本市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。( )
[单项选择]假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差( )。
A. 大于零
B. 等于零
C. 等于两种证券标准差的和
D. 等于1
[单项选择]关于下列说法：
Ⅰ．资产组合的标准差是资产组合中单个证券标准差的加权平均值
Ⅱ．资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和
下列各选项正确的是( )。
A. 仅Ⅰ正确
B. 仅Ⅱ正确
C. Ⅰ和Ⅱ都正确
D. Ⅰ和Ⅱ都不正确
[单项选择]假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普指数，下列说法正确的是（）。
A. 资产组合X的业绩较好
B. 资产组合Y的业绩较好
C. 资产组合X和资产组合Y的业绩一样好
D. 资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较
[单项选择]假定某资产组合是有效的，其标准差为20%，市场组合的预期收益率为15%，标准差为25%，无风险收益率为5%。根据资本市场线，该资产组合的预期收益率为（）。
A. 10%
B. 13%
C. 15%
D. 20%
[多项选择]客户小张的投资组合中仅两只股票，假设经过理财规划师小王的计算，两只股票收益率的协方差为-16，而两只股票的标准差分别为5和4，则下列小王向小张做出的评价或建议合理的有( )。
A. 股票投资收益较低
B. 资产组合流动性好
C. 应适当调整投资组合
D. 风险分散化效应较高
E. 这两只股票相关程度较高
[单项选择]已知AB两种资产收益率的方差分别为0.81%和0.49%，它们之间的协方差为0.5%，则两项资产收益率之间的相关系数为（）。
A. 1
B. 0.3
C. 0.5
D. 0.79
[多项选择]资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的图面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。资本市场线方程中包括的参数有：( )。
A. (A) 市场组合的期望收益率
B. (B) 无风险利率
C. (C) 市场组合的标准差
D. (D) 8系数
E. (E) 风险资产之间的协方差
[判断题]两种证券可能收益率的协方差是衡量两种证券一起变动而非单独变动程度的标准。 ( )
[多项选择]已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法中，不正确的有（）。
A. 甲公司股票的β系数为2
B. 甲公司股票的要求收益率为16%
C. 如果该股票为零增长股票，股利固定为2，则股票价值为30
D. 如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%
[单项选择]在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM，这条射线被称为______。
A. 轨道线
B. 资产市场线
C. 证券市场线
D. 资本市场线
[单项选择]某股票标准差为0.8，其与市场组合的相关系数为0.6，市场组合标准差为0.4。该股票的收益与市场组合收益之间的协方差和该股票的系统风险分别为( )。
A. 0.192和1.2
B. 0.192和2.1
C. 0.32和1.2
D. 0.32和2.1
[单项选择]
资料：某项资产组合由长期债券和股票组成，其中长期债券和股票的投资比例分别为20%和80%。假设经济形势好的情况下，长期债券和股票收益率分别为6%和15%；经济形势差的情况下，长期债券和股票收益率分别为4%和10%，而且经济形势出现好和差的概率是一样的。
根据资料回答36-38题：
长期债券的期望收益率为（）。
A. 4%
B. 5%
C. 6%
D. 7%
