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[简答题]请根据资本资产定价模型(CAPM)的有关原理推导资本市场线。
[多项选择]根据资本资产定价模型，资产期望收益率由______确定。( )
A. 无风险利率
B. 市场风险溢价
C. 资产权重
D. 贝塔系数
E. 相关系数
[多项选择]根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的是( )。
A. 牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合
B. 牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合
C. 熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合
D. 熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合
[多项选择]企业在根据资本资产定价模型计算普通股的成本时，必须考虑的因素有( )。
A. 估计无风险利率
B. 权益的贝塔系数
C. 权益市场风险溢价
D. 最低报酬率
[多项选择]根据资本资产定价模型，一种股票的β系数的大小直接受下列因素的影响( )。
A. 该股票与股票市场的相关性
B. 该股票的标准差
C. 整个市场的标准差
D. 该股票的收益率
[判断题]根据资本资产定价模型(CAPM)，在衡量一只证券的期望收益率时，其风险溢价收益应为贝塔(β)和市场风险溢价的乘积。( )
[多项选择]
假设资本资产定价模型成立，根据下表完成以下各题：
|
证券种类
|
期望报酬率
|
标准差
|
与市场组合的相关系数
|
β值
|
A. (A) 12.45%
B. (B) 16.25%
C. (C) 4%
D. (D) 3.75%
E. (E) 5.5%
[多项选择]
假设资本资产定价模型成立，根据下表完成以下各题：
|
证券种类 |
期望报酬率 |
标准差 |
与市场组合的相关系数 |
β值 |
|
无风险资产 |
A |
B |
C |
D |
| A. (A) 无风险资产的标准差以及与市场组合的相关系数均为0
B. (B) 无风险资产的标准差以及与市场组合的相关系数均为1
C. (C) 无风险资产的标准差以及β值均为0
D. (D) 无风险资产的标准差以及β值均为1
E. (E) 无风险资产的β值、标准差以及与市场组合的相关系数均为0
[多项选择]资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有（）。
A. 估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率
B. 估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
C. 估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
D. 预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值
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