更多"在资本市场定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常( )。"的相关试题:
[单项选择]在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么( )。
A. 甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大
B. 甲的收益要求比乙大
C. 乙的收益比甲高
D. 相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿
[多项选择]在马柯维茨的资产组合理论以及sharp的资本一资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是( )。
A. β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险
B. β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险
C. β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
D. β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险
E. β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
[多项选择]比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是( )。
A. 资本资产定价模型(I]APM)的定义是具体的
B. 资本资产定价模型((]APM)的定义是抽象的
C. 套利定价模型(APT)的定义是具体的
D. 套利定价模型(APT)的定义是抽象的
[多项选择]以下资本资产定价模型假设条件中，( )是对投资者的规范。
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B. 投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
C. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D. 资本市场没有摩擦
[多项选择]比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是( )。
A. 资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
B. 资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
C. 套利定价模型(APM)的定义是具体的
D. 套利定价模型(APM)的定义是抽象的
[多项选择]比较资本资产定价模型（CAPM）和套利定价模型（APM）对风险来源的定义，以下说法中错误的是（）。
A. 资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
B. 资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
C. 套利定价模型(APT)的定义是具体的
D. 套利定价模型(APT)的定义是抽象的
[多项选择]在资本资产定价模型的假设中，哪些假设是对投资者的规范( )
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平，并采用马柯维茨理论选择最优证券组合
B. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C. 资本市场没有摩擦
D. 资本市场存在摩擦
[多项选择]使用资本资产定价模型估计普通股成本，需要估计无风险报酬率，通常认为应选择长期政府债券的利率。这样做的理由包括( )。
A. 长期政府债券没有购买力风险
B. 长期政府债券的利率波动较小
C. 资本预算涉及的时间长
D. 普通股是长期的有价证券
