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[单项选择]资产组合理论的提出者是( )。
A. 哈里·马柯威茨
B. 威廉·夏普
C. 斯蒂芬·罗斯
D. 尤金·法玛
[判断题]根据资产组合理论，当构成组合的各资产的相关系数为正时，该资产组合的风险分散效果最好。当构成组合的各资产的相关系数为负时，该资产组合的风险分散效果最差。 ( )
[判断题]资产组合理论表明，资产间关联性高的多元化证券组合可以有效地降低个别风险。 ( )
[多项选择]在资产组合理论中，对投资组合进行分析时，通常可以将单项资产的收益率分解为( )。
A. (A) 无风险利率
B. (B) 系统性风险收益率
C. (C) 非系统性风险收益率
D. (D) 证券组合收益率
E. (E) 受个别因素影响的收益率
[多项选择]现代资产组合理论，按照理论发展的时间顺序，大致可以分为以下( )几个部分。
A. 资产组合选择理论
B. 分离定律和市场模型
C. 资本资产定价模型
D. 套利定价理论与多因素模型
[多项选择]在运用最优资产组合理论进行投资分析的时候，通常情况下，最优证券组合的选择应满足（）。
A. 最优组合应位于有效边界上
B. 最优组合应位于投资者的无差异曲线上
C. 最优组合是唯一的，是无差异曲线与有效边界的切点
D. 上述三条件满足其中之一即可
E. 最优组合不是唯一的
[判断题]在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的风险大小。（）
[判断题]根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（）
[判断题]根据资本资产定价理论，投资风险是指资产对投资组合风险的贡献，或者说是该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性。 ( )
[判断题]马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）
[多项选择]下列选项为马柯维茨“资产组合”理论的基本假设是( )。
A. 投资者的目的是使其预期效用最大化
B. 投资者是风险喜好者
C. 证券市场是有效的，即市场上各种有价证券的风险与收益率的变动及其影响因素都为投资者掌握或至少是可以得知的
D. 投资者是理性的，即在任一给定风险程度下，投资者愿意选择预期收益高或预期收益一定、风险程度较低的有价证券
E. 投资者用有不同概率分布的收益率来评估投资结果
[多项选择]在资产组合和资产定价理论中，通常用β值和标准差来衡量风险。以下关于这两种指标的区别，说法正确的是：
A. β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险
B. β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险
C. β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
D. β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险
E. β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
[单项选择]关于下列说法：
Ⅰ．资产组合的标准差是资产组合中单个证券标准差的加权平均值
Ⅱ．资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和
下列各选项正确的是( )。
A. 仅Ⅰ正确
B. 仅Ⅱ正确
C. Ⅰ和Ⅱ都正确
D. Ⅰ和Ⅱ都不正确
