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[单项选择]无风险收益率为7%，市场组合预期收益率为15%。如果某证券的预期收益率为12%，β值为1.3，那么，应该建议客户（）。
A. 买入该证券，因为它被高估了
B. 卖出该证券，因为它被高估了
C. 卖出该证券，因为它被低估了
D. 买入该证券，因为它被低估了
[单项选择]某证券组合2011年实际平均收益率为18%，当前的无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为15%，该证券组合的|3值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
A. 2.5%
B. 0
C. -2.5%
D. 1.5%
[单项选择]某证券组合2011年实际平均收益率为18%，当前的无风险利率为6%，市场组合的期望收益率为15%，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为( )。
A. 0.06
B. 0.08
C. 0.10
D. 0.12
[多项选择]某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为( )。
A. -0.022
B. 0
C. 0.022
D. 0.03
[多项选择]某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的卢值为1.5。那么，根据特雷诺指数来评价，则下列说法正确的有（）。
A. 特雷诺指数为0.08
B. 该证券组合的绩效不如市场绩效好
C. 该证券组合的绩效与市场绩效一样
D. 该证券组合的绩效好于市场绩效
[单项选择]某证券组合2009年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为( )。
A. 0.06
B. 0.08
C. 0.10
D. 0.12
[单项选择]某证券组合今年实际平均收益率为0．14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（）。
A. 0.06
B. 0.08
C. 0.10
D. 0.12
[单项选择]某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效 ( )
A. 不如市场绩效好
B. 与市场绩效一样
C. 好于市场绩效
D. 无法评价
[单项选择]某证券组合的B系数为0.5，无风险报酬率为8%，市场上所有债券的平均收益率为20%，则该证券组合的收益率为______。
A. 12%
B. 14%
C. 16%
D. 18%
[单项选择]关于预期收益率、无风险利率、某证券的B值、风险的价格四者的关系，下列各项描述正确的是______。
A. 预期收益率=无风险利率-某证券的β值×风险的价格
B. 无风险利率=预期收益率+某证券的β值×风险的价格
C. 风险的价格=无风险利率+某证券的β值×预期收益率
D. 预期收益率=无风险利率+某证券的β值×风险的价格
[单项选择]某证券的收益率状况如表1所示，它的收益率和方差为( )。
表1 ××证券的收益率情况表 收益率(%) | -2 | -1 | 1 | 3 |
概率 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
A. 0.6%；0.000433
B. 0.6%；0.000444
C. 0.7%；0.0004133
D. 0.7%；0.000444
[单项选择]假设年初的物价指数为110，预期年末物价指数为121。某证券的名义到期收益率为15%，那么其实际到期收益率约为（）。
A. 4.55%
B. 5.00%
C. 26.50%
D. 上述答案均不正确
