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[单项选择]某证券的预期收益率为11%,β值为1.5,无风险收益率为5%,市场组合预期收益率为9%,根据资本资产定价模型,该证券()。
A. 被低估
B. 被高估
C. 定价合理
D. 条件不充分,无法判断
[单项选择]如果某公司的股票β系数为1.4,市场组合的收益率为6%,无风险收益率为2%,则该公司股票的预期收益率是()。
A. 2.8%
B. 5.6%
C. 7.6%
D. 8.4%
[单项选择]已知无风险收益率是5%,市场组合的预期收益率是12%,资产A的β值为1.4,预期收益率为15%,下列说法错误的是()。
A. 资产A的β值大于1,表示其相对于市场组合的波动更大
B. 若将全部资金等比例投资于无风险资产、市场组合和资产A三种资产上,则由此构造的资产组合的β值为0.8
C. 资产A在均衡状态下的均衡预期收益率是14.8%
D. 资产A的α值为-0.2%,小于零,可见资产价值被高估
[单项选择]如果某股票的β值为O.6,市场组合预期收益率为15%,无风险利率为5%时,该股票的期望收益率为()。
A. 11.0%
B. 8.0%
C. 14.O%
D. O.56%
[单项选择]
市场组合的收益率必须补偿()。
(1)纯的货币时间价值,即真实无风险收益率
(2)预期通货膨胀率
(3)所包含的非系统性风险
(4)所包含的系统性风险
A. (1)(3)
B. (1)(2)(3)
C. (1)(2)(4)
D. (2)(3)(4)
[单项选择]已知A股票的风险收益率为8%,无风险收益率为5%,市场组合的风险收益率为 10%,则A股票的β系数为( )。
A. 0.8
B. 1.25
C. 1
D. 1.3
[单项选择]某投资组合的风险收益率为6%,市场组合的平均收益率为9%,无风险收益率为3%,则该投资组合的贝他系数为( )。
A. 1
B. 2
C. 0.5
D. 1.5
[简答题]某投资组合的风险收益率为9%,市场组合的平均收益率为10%,无风险收益率为4%。
要求:计算投资组合的β系数,并评价其风险的大小。
[单项选择]假定某资产组合是有效的,其标准差为20%,市场组合的预期收益率为15%,标准差为25%,无风险收益率为5%。根据资本市场线,该资产组合的预期收益率为()。
A. 10%
B. 13%
C. 15%
D. 20%
[多项选择]已知无风险收益率和市场组合收益率分别为3%和10%,如果有一基金的投资收益率及其标准差分别是12%和20%,则该基金的Sharpe业绩指数为 ( )
A. 0.35
B. 0.40
C. 0.45
D. 0.80
[单项选择]假定某期货投资基金的预期收益率为10%,市场预期收益率为20%,无风险收益率4%,这个期货投资基金的贝塔系数为( )。
A. 2.5%
B. 5%
C. 20.5%
D. 37.5%
[单项选择]假定某期货投资基金的预期收益率为8%,市场预期收益率为20%,无风险收益率为4%,这个期货投资基金的贝塔系数为( )。
A. 0.15
B. 0.20
C. 0.25
D. 0.45
[单项选择]设社会无风险投资收益率为4%,市场投资组合预期收益率为12%,项目的投资风险系数为1.2,则采用资本资产定价模式计算的普通股资金成本为( )。
A. 9.6%
B. 13.6%
C. 16.0%
D. 18.4%