更多"两种期权的执行价格均为30元，6个月到期，6个月的无风险利率为4%，股"的相关试题:
[单项选择]两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4%，则看涨期权的价格为( )。
A. 5元
B. 9.2元
C. 0元
D. 24元
[单项选择]两种期权的执行价格均为55.5元，6个月到期，若无风险年利率为10%，股票的现行价格为63元，看涨期权的价格为12.75元，则看跌期权的价格为( )元。
A. 7.5
B. 5
C. 3.5
D. 2.61
[单项选择]某公司拥有在芝加哥期权交易所交易的欧式看跌期权和看涨期权，两种期权具有相同的执行价格40美元和相同的到期13，期权将于1年后到期，目前看涨期权的价格为8美元，看跌期权的价格为2美元，年利率为10%。为了防止出现套利机会，则该公司股票的价格应为( )美元。
A. 42.36
B. 40.52
C. 38.96
D. 41.63
[判断题]无论是看涨期货期权还是看跌期货期权，平值期权均指期货价格等于期权执行价格的期权。( )
[单项选择]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（）。
A. 0.5元
B. 0.58元
C. 1元
D. 1.5元
[单项选择]现有一份欧式看涨期权和一份欧式看跌期权，它们的执行价格均为50美元/股，标的资产同为股票CF，期限均为6个月，在此期间，CF股票不支付红利。目前CF股票的价格为55美元/股，无风险利率为10%(连续复利)。根据以上条件，可以确定这份看涨期权与看跌期权之间的价值之差为______。(答案取最接近值。)
A. 7.38美元/股
B. 7.44美元/股
C. 9.55美元股
D. 9.76美元/股
[单项选择]某股票的看跌期权的执行价格为40元/股，看跌期权的价格为2元/份，该股票的看涨期权的执行价格也为40元/股，但看涨期权的价格为3.5元/份。那么，该看跌期权的卖方最大损失为______元，该看涨期权的卖方最大利润为______元。
A. 38.0，3.5
B. 38.0，36.5
C. 40.0，3.5
D. 40.0，40.0
[单项选择]一个期限为6个月的无红利支付股票的欧式看涨期权，股票当前价格为35元，执行价格为28元，无风险年利率是5%，它的价格下限是______。若这个欧式看涨期权现价为5元，存在的套利机会是______。(计算采用连续复利，答案取最接近值。)
A. 7.69元，购买看涨期权并卖空股票
B. 7元，卖空看涨期权并买入股票
C. 7.69元，卖空看涨期权并买入股票
D. 7元，购买看涨期权并卖空股票
[判断题]如果一个货币的买方期权将在某一个时间执行，则其收益为市场价格与期权执行价格的差额，所以随着货币市场价格的上升，其卖方期权的价值也就增大。 ( )
[单项选择]某看跌期权执行价格为30元，该期权的价格为5元，若到期日标的资产的市场价格为25元，那么，下列说法正确的是（）。（忽略交易成本。）
A. 期权的买方刚好盈亏平衡
B. 期权的卖方亏损5元
C. 期权的买方盈利10元
D. 以上说法都不正确
[单项选择]买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于( )。
A. 买入跨式套利
B. 卖出跨式套利
C. 买入蝶式套利
D. 卖出蝶式套利
[多项选择]按照期权执行价格与标的物市场价格的关系的不同，可将期权分______。
A. 实值期权
B. 虚值期权
C. 平值期权
D. 等值期权
[判断题]内在价值是市场价格与期权执行价格之间的差额，而期权价值与内在价值之差即是时间价值（）
[多项选择]下面有关期权执行价格的说法，正确的是( )。
A. 期货期权的执行价格可以经期权的买卖双方协商
B. 执行价格通常由交易所给出
C. 每种期权有多少种执行价格取决于该种期权标的物价格的波动幅度
D. 在规定的行权期限内，期权的买方要求务必行权
