更多"设代理人效用函数为U=ln(W)，有两个投资方案Ⅰ和Ⅱ，具体如下： "的相关试题:
[单项选择]给定效用函数U(W)=ln(W)，假定一投资者的资产组合有60%的可能获得7元的收益，有40%的可能获得25元的收益，以此判断该投资者的风险态度是______。
A. 风险厌恶型
B. 风险喜好型
C. 风险中性型
D. 无法判断
[单项选择]凸性效用函数(convex utility function)表示投资者( )。
A. 喜欢财富越多越好，但财富增加为投资者带来的边际效用递增
B. 喜欢财富越多越好，但财富增加为投资者带来的边际效用递减
C. 希望财富越多越好，但财富增加为投资者带来的边际效用递增
D. 希望财富越多越好，但财富增加为投资者带来的边际效用递减
[单项选择]当效用函数是收益的线性变换时，若某人效用函数曲线是上凸的，则他属于______
A. 保守型
B. 冒险型
C. 中间型
D. 无法确定
[单项选择]凹性效用函数代表的是( )型投资者对收益风险的态度。
A. 风险中性
B. 风险喜好
C. 风险厌恶
D. 风险旁观
[判断题]资产配置过程的基础是投资者的风险承受能力与效用函数。 ( )
[判断题]若社会福利函数是个人效用函数的递增函数，则任何通过自愿约束形成的最大化社会福利函数的配置都是帕累托(Pare-to)最优配置。
[多项选择]效用函数的种类一般包括( )。
A. 边际效用递减的效用函数
B. 边际效用递增的效用函数
C. 边际效用不变的效用函数
D. 边际效用标准的效用函数
[单项选择]关于效用函数与风险态度，下列说法中正确的是______。
(1)投资者都是风险厌恶者
(2)投资者效用函数的一阶导数总为正，即随财富增加效用增加
(3)风险厌恶者的财富边际效用递减
(4)风险喜好者的财富边际效用递增
A. (1)(2)(3)
B. (2)(3)(4)
C. (1)(2)(4)
D. (1)(3)(4)
[单项选择]设ω1、ω2，为任意两个可能的财富值，0＜a＜1，凹性效用函数具有的性质为( )。
A. u[aω1+(1-a)ω2]＜au(ω1)+(1-a)u(ω2)
B. u[aω1+(1-a)ω2]＞au(ω1)+(1-a)u(ω2)
C. u[aω1+(1-a)ω2]≤au(ω1)+(1-a)u(ω2)
D. u[aω1+(1-a)ω2]≥au(ω1)+(1-a)u(ω2)
[多项选择]在进行两个投资方案比较时，投资者完全可以接受的方案有( )。
A. 期望收益相同，标准离差率较小的方案
B. 期望收益相同，标准离差率较小的方案
C. 期望收益较小，标准离差率较大的方案
D. 期望收益较大，标准离差率较小的方案
[多项选择]在进行两个投资方案比较时，投资者完全可以接受的方案是( )。
A. 期望收益相同，标准离差较小的方案
B. 期望收益相同，标准离差率较小的方案
C. 期望收益较小，标准离差率较大的方案
D. 期望收益较大，标准离差率较小的方案
