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[判断题]证券组合的收益率等于各单个证券的收益率的移动平均。（）
[多项选择]根据证券市场线方程式，任意证券或组合的期望收益率由( )构成。
A. 无风险利率
B. 市场利率
C. 风险溢价
D. 通货膨胀率
[单项选择]( )实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。
A. 詹森指数
B. 特雷诺指数
C. 夏普指数
D. 道·琼斯指数
[多项选择]证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为( )的函数。
A. 市价总值
B. 无风险收益率
C. 市场组合期望收益率
D. 系统风险
E. 市盈率
[单项选择]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为10%，证券B的期望收益率为15%。如果投资证券A、证券B的比例分别为40%和60%，则证券组合的期望收益为（）。
A. 10%
B. 15%
C. 13%
D. 12.5%
[单项选择]某证券的收益率状况如表1所示，它的收益率和方差为( )。
表1 ××证券的收益率情况表 收益率(%) | -2 | -1 | 1 | 3 |
概率 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
A. 0.6%；0.000433
B. 0.6%；0.000444
C. 0.7%；0.0004133
D. 0.7%；0.000444
[单项选择]
假设证券B的收益率分布如下表，该证券的期望收益率为（ ）。
| 收益率 | -50% | -10% | 0 | 10% | 40% | 50% |
| 概率 | 0.25 | 0.04 | 0.20 | 0.16 | 0.10 | 0.25 |
A. 4%
B. 5.2%
C. 5.6%
D. 6.4%
[多项选择]为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道（）。
A. 证券A的期望收益率和方差
B. 证券B的期望收益率和方差
C. 证券A、B收益率的协方差
D. 组合中证券A、B所占的比重
[多项选择]以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的平均收益率与证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。
A. 詹森指数
B. 特雷诺指数
C. 夏普指数
D. 威廉指数
[多项选择]证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的描述正确的是( )。
A. 所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
B. 所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布
C. 所使用的权数是组合中各证券的投资比例
D. 所使用的权数可以是正，也可以为负
[单项选择]完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券β的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为( )。
A. 3.8%
B. 7.4%
C. 5.9%
D. 6.2%
[单项选择]完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为80%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为( )。
A. 3.8%
B. 7.4%
C. 5.9%
D. 6.2%
[单项选择]现在有完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的期望收益率为( )。
A. 16.8%
B. 17.5%
C. 18.8%
D. 19%
[单项选择]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，证券组合的标准差为______。
A. 3.8%
B. 7.4%
C. 5.9%
D. 6.2%
