更多"根据证券市场线方程式，任意证券或组合的期望收益率由( )构成。"的相关试题:
[判断题]反映任意证券组合的期望收益率和总风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。
[单项选择]( )对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。
A. 资本市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 证券市场线方程
D. 套利定价方程
[多项选择]证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的描述正确的是( )。
A. 所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
B. 所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布
C. 所使用的权数是组合中各证券的投资比例
D. 所使用的权数可以是正，也可以为负
[多项选择]以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的平均收益率与证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。
A. 詹森指数
B. 特雷诺指数
C. 夏普指数
D. 威廉指数
[单项选择]( )实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。
A. 詹森指数
B. 特雷诺指数
C. 夏普指数
D. 道·琼斯指数
[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么( )。
A. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
B. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
C. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
D. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
[多项选择]假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么组合P的( )。
A. 总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
[单项选择]( )的理论基础主要是：证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，风险则由其期望收益率的方差来衡量，证券收益率服从正态分布，理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券和在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券这两个共同特征。
A. 基本分析
B. 技术分析
C. 证券组合分析
D. 心理分析
[多项选择]证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为( )的函数。
A. 市价总值
B. 无风险收益率
C. 市场组合期望收益率
D. 系统风险
E. 市盈率
[多项选择]反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括( )
A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
E. 因素模型
[单项选择]如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做( )。
A. 有效组合规则
B. 共同偏好规则
C. 风险厌恶规则
D. 有效投资组合规则
[多项选择]反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型有( )。
A. 证券特征线方程
B. 证券市场线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
E. 因素模型
