[单项选择]有人认为套利定价理论比简单的CAPM模型具有更大的潜在优势，套利定价理论的特征是______。
A. 对生产、通胀与利率期限结构的预期变化的确定，可作为解释风险与收益间相互关系的关键因素
B. 对无风险收益率按历史时间进行更好的测度
C. 对给定的资产，按时间变化衡量套利定价理论因素敏感性系数的波动性
D. 使用多个因素而非单一市场指数来解释风险与收益的相关性

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[多项选择]套利定价理论认为（）。
A. 市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B. 承担相同因素风险的证券或证券组合应该具有相同的期望收益率
C. 期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
D. 当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止

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[单项选择]( )突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)。
A. 威廉·夏普
B. 哈里·马柯威茨
C. 理查德·罗尔
D. 史蒂夫·罗斯

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[单项选择]( )提出套利定价理论。
A. 威廉姆斯
B. 罗斯
C. 马格维茨
D. 汉密尔顿

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[判断题]资本资产定价模型(CAPM)和套利定价理论(APT)这两个理论至少原则上是可以检验的。( )

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[单项选择]( )在多因素模型的基础上突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)，进一步丰富了证券组合投资理论。
A. 马柯威茨
B. 理查德·罗尔
C. 史蒂夫·罗斯
D. 威廉·夏普

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[多项选择]与资本资产定价模型(CAPM)相比，建立套利定价理论的假设条件较少，可概括为( )。
A. 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B. 所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
C. 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
D. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

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[单项选择]提出套利定价理论的是( )。
A. 马柯威茨
B. 夏普
C. 罗斯
D. 罗尔

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[多项选择]根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（）。
A. 该组合的期望收益率大于0
B. 该组合中各种证券的权数之和等于0
C. 该组合中各种证券的权数之和等于1
D. 该组合的因素灵敏度系数等于0

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[多项选择]套利定价理论的假设条件为( )。
A. 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B. 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
C. 投资者能够发现市场上是否存在套利机会
D. 投资者可以利用套利机会进行套利

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[多项选择]套利定价理论的基本假设包括( )。
A. 资本市场中资本和信息是自由流动的
B. 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
C. 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
D. 投资者能够发现市场是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

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[单项选择]套利定价理论的创始人是（）。
A. 马柯威茨
B. 威廉·夏普
C. 约翰·林特耐
D. 史蒂夫·罗斯

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