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[单项选择]某套利者在1月25日买入5手3月份玉米期货合约、10手7月份玉米期货合约，卖出15手5月份玉米期货合约，价格分别为2500元/吨、2600元/吨、2550元/吨。2月15日以2350元/吨、2500元/吨、2380元/吨的价格进行平仓，玉米期货1手为10吨。则该套利者的盈亏情况是（）。
A. 净盈利2000元
B. 净盈利8000元
C. 净亏损2000元
D. 净亏损8000元
[多项选择]某套利者在1月25日买入5手4月份大豆期货合约、10手8月份大豆期货合约，卖出15手6月份大豆期货合约，价格分别为2700元/吨、2800元/吨、2750元/吨。2月15日以2550元/吨、2700元/吨、2580元/吨的价格进行平仓。大豆期货1手为10吨，则该套利者的盈亏情况是( )。
A. 净盈利10000元
B. 净盈利8000元
C. 净亏损10000元
D. 净亏损8000元
[单项选择]某套利者以63200元/吨的价格买入1手铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的价差______元/吨。
A. 扩大了100
B. 扩大了200
C. 缩小了100
D. 缩小了200
[单项选择]某套利者买入5月份菜籽油期货合约同时卖出9月份菜籽油期货合约，价格分别为6900元/吨和6850元/吨，平仓时两合约的期货价格分别为7050元/吨和7100元/吨，则该套利者平仓时的价差为( )元/吨。
A. -50
B. 25
C. 50
D. -25
[单项选择]某投资者在上海期货交易所进行铜期货蝶式套利，他应该买入5手3月SHFE铜期货合约，同时卖出8手5月SHFE铜期货合约，再( )。
A. 在第二天买入3手7月SHFE铜期货合约
B. 同时卖出3手1月SHFE铜期货合约
C. 同时买入3手7月SHFE铜期货合约
D. 在第二天买入3手1月SHFE铜期货合约
[单项选择]某投机者在LME铜期货市场进行蝶式套利，他应该买入5手3月LME铜期货合约，同时卖出8手5月LME铜期货合约，再( )。
A. 在第二天买入3手7月LME铜期货合约
B. 同时卖出3手1月LME铜期货合约
C. 同时买入3手7月LME铜期货合约
D. 在第二天买入3手1月LME铜期货合约
[单项选择]某套利者以63200元/吨的价格买入1手(1手铜5吨)10月份铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资( )。
A. 价差扩大了100元/吨，盈利500元
B. 价差扩大了200元/吨，盈利1000元
C. 价差缩小了100元/吨，亏损500元
D. 价差缩小了200元/吨，亏损1000元
[单项选择]某套利者在上海期货交易所进行铜的蝶式套利交易，4月10日以57 520元/吨的价格买入4手7月份到期的期货。同时以57 540元/吨的价格卖出10手8月份到期的期货，以57 550元/吨的价格买入6手9月份到期的期货。4月15日平仓时，三种期货的价格分别是57 560元/吨、57 580元/吨和57 610元/吨。则套利结果为( )元。
A. 盈利600
B. 盈利1 200
C. 亏损600
D. 亏损1 200
[单项选择]某经销商5月份购进100吨铜，为了规避价格下跌的风险。卖出20手8月份铜期货合约保值(此时基差为-600元/吨)，并在现货市场寻找买家。某加工厂需要铜，但不愿意当时确定价格，经双方协商，同意采取买方叫价的方式，以8月份铜期货价格减150元/吨作为现货交易价格。8月12日期货合约跌至65 500元/吨，加工厂决定以此价格作为现货交易基准价格。次日，经销商以65 500元/吨平仓，结束了套期保值，则( )。
A. 盈利450元
B. 盈利45 000元
C. 盈利140 000元
D. 亏损140 000元
[单项选择]某套利者在2月1日同时买入5月份并卖出8月份玉米期货合约，价格分别为516美分/蒲式耳和536美分/蒲式耳。假设到了3月1日，5月份和8月份合约价格变为508美分/蒲式耳和525美分/蒲式耳，该套利者当时平仓后的盈亏状况是( )。
A. 亏损11美分/蒲式耳
B. 盈利11美分/蒲式耳
C. 盈利3美分/蒲式耳
D. 亏损3美分/蒲式耳
[单项选择]某套利者以63200元/吨的价格买入1手（1手=5吨）10月份铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的结果为（）。
A. 价差扩大了100元/吨，盈利500元
B. 价差扩大了200元/吨，盈利1000元
C. 价差缩小了100元/吨，亏损500元
D. 价差缩小了200元/吨，亏损1000元
[多项选择]某套利者在3月10日以780美分/蒲式耳买入5月份大豆期货合约，同时卖出9月份大豆期货合约。到4月15日平仓时，价差为15美分/蒲式耳。已知平仓后盈利为10美分/蒲式耳，则建仓时9月份大豆期货合约的价格可能为( )美分/蒲式耳。
A. 775
B. 785
C. 805
D. 755
[单项选择]某投资者对铜期货进行卖出套期保值。卖出10手铜期货建仓，基差为-30元/吨。若该投资者在这一套期保值交易中的盈利为2000元，则平仓时的基差为( )元/吨。
A. -70
B. -20
C. 10
D. 20
[单项选择]在8月份，某套利者认为小麦期货合约与玉米合约的价差小子正常水平(小麦价格通常高于玉米价格)，则他应该( )。
A. 买入1手11月份小麦期货合约，同时卖出1手11月份玉米期货合约
B. 卖出1手11月份小麦期货合约，同时买入1手11月份玉米期货合约
C. 买入1手11月份小麦期货合约，同时卖出1手8月份玉米期货合约
D. 卖出1手11月份小麦期货合约，同时买入1手8月份玉米期货合约
[单项选择]某交易者买入执行价格为3200美元/吨的铜期货看涨期权，当标的铜期货价格为3100美元/吨时，则该期权是( )。
A. 平值期权
B. 虚值期权
C. 看跌期权
D. 实值期权
[单项选择]5月20日，某交易者买入两手10月份铜期货合约，价格为16950元/吨，同时卖出两手12月份铜期货合约，价格为17020元/吨，两个月后的7月20日，10月份铜合约价格变为17010元/吨，而12月份铜合约价格变为17030元/吨，则5月20日和7月20日相比，两合约价差( )元/吨。
A. 扩大了30
B. 缩小了30
C. 扩大了50
D. 缩小了50
