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[单项选择]某套利者以63200元/吨的价格买入1手(1手铜5吨)10月份铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资( )。
A. 价差扩大了100元/吨，盈利500元
B. 价差扩大了200元/吨，盈利1000元
C. 价差缩小了100元/吨，亏损500元
D. 价差缩小了200元/吨，亏损1000元
[单项选择]某套利者以63200元/吨的价格买入1手铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的价差______元/吨。
A. 扩大了100
B. 扩大了200
C. 缩小了100
D. 缩小了200
[单项选择]某套利者以63200元/吨的价格买入1手（1手=5吨）10月份铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的结果为（）。
A. 价差扩大了100元/吨，盈利500元
B. 价差扩大了200元/吨，盈利1000元
C. 价差缩小了100元/吨，亏损500元
D. 价差缩小了200元/吨，亏损1000元
[单项选择]某套利者在铜期货市场上做蝶式套利操作，4月20日卖出了5手5月份铜期货合约，买入10手8月份铜期货合约，卖出5手9月份铜期货合约。成交价格分别为30100元/吨、30.200元/吨、30300元/吨。4月30日平仓价格分别为30000元/吨、30250元/吨、30200元/吨，则该套利者的总收益为（）元。
A. 15 000
B. 5 000
C. 0
D. 7 500
[单项选择]5月20日，某交易者买入两手10月份铜期货合约，价格为16950元/吨，同时卖出两手12月份铜期货合约，价格为17020元/吨，两个月后的7月20日，10月份铜合约价格变为17010元/吨，而12月份铜合约价格变为17030元/吨，则5月20日和7月20日相比，两合约价差( )元/吨。
A. 扩大了30
B. 缩小了30
C. 扩大了50
D. 缩小了50
[单项选择]5月20日，某交易者买入2手10月份铜期货合约，价格为16950元/吨，同时卖出2手12月份铜期货合约，价格为17020元/吨，两个月后的7月20日，10月份铜合约价格变为17010元/吨，而12月份铜合约价格变为17030元/吨，则5月20日和7月20日相比，两合约价差______元/吨。
A. 扩大了30
B. 缩小了30
C. 扩大了50
D. 缩小了50
[单项选择]7月1日，某投资者以7200美元/吨的价格买入1手10月份铜期货合约，同时以7100美元/吨的价格卖出1手12月铜期货合约。到了9月1日，该投资者同时以7350美元/吨、7200美元/吨的价格分别将10月和12月合约同时平仓。该投资者的盈亏状况为( )美元/吨。
A. 亏损100
B. 盈利100
C. 亏损50
D. 盈利50
[单项选择]上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨，5月份铜合约的价格是63000元/吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投资者获利最大的是______。
A. 3月份铜合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了50元/吨
B. 3月份铜合约的价格下跌了70元/吨，5月份铜合约的价格保持不变
C. 3月份铜合约的价格下跌了250元/吨，5月份铜合约价格下跌了170元/吨
D. 3月份铜合约的价格下跌了170元/吨，5月份铜合约价格下跌了250元/吨
[单项选择]1月1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨，5月份铜合约的价格是63000元/吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投资者获利最大的是( )。
A. 3月份铜合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了50元/吨
B. 3月份铜合约的价格下跌了70元/吨，5月份铜合约的价格保持不变
C. 3月份铜合约的价格下跌了250元/吨，5月份铜合约的价格下跌了170元/吨
D. 3月份铜合约的价格下跌了170元/吨，5月份铜合约的价格下跌了250元/吨
[单项选择]某交易者买入执行价格为3200美元/吨的铜期货看涨期权，当标的铜期货价格为3100美元/吨时，则该期权是( )。
A. 平值期权
B. 虚值期权
C. 看跌期权
D. 实值期权
[单项选择]某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约，价格为64000/吨。同时卖出1手9月份铜期货合约，价格为65000元/吨。到了6月1日铜价上涨，交易者将两种合约同时平仓，7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元/吨，66000元/吨，则此种情况属于______。
A. 正向市场的熊市套利
B. 正向市场的牛市套利
C. 反向市场的牛市套利
D. 反向市场的熊市套利
[单项选择]投资者预计铜不同月份的期货合约价差将缩小，买入1手7月铜期货合约，价格为1000美元/吨：同时卖出1手9月铜期货合约，价格为7200美元/吨。由此判断，该投资者进行的是( )交易。
A. 蝶式套利
B. 卖出套利
C. 投机
D. 买入套利
[单项选择]某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约，价格为64000元/吨。同时卖出1手9月份铜期货合约，价格为65000元/吨。到了6月1日铜价上涨，交易者将两种合约同时平仓，7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元/吨，66000元/吨，则此种情况属于( )。
A. 正向市场的熊市套利
B. 反向市场的熊市套利
C. 反向市场的牛市套利
D. 正向市场的牛市套利
[单项选择]某投机者在LME铜期货市场进行蝶式套利，他应该买入5手3月LME铜期货合约，同时卖出8手5月LME铜期货合约，再( )。
A. 在第二天买入3手7月LME铜期货合约
B. 同时卖出3手1月LME铜期货合约
C. 同时买入3手7月LME铜期货合约
D. 在第二天买入3手1月LME铜期货合约
[单项选择]某套利者在上海期货交易所进行铜的蝶式套利交易，4月10日以57 520元/吨的价格买入4手7月份到期的期货。同时以57 540元/吨的价格卖出10手8月份到期的期货，以57 550元/吨的价格买入6手9月份到期的期货。4月15日平仓时，三种期货的价格分别是57 560元/吨、57 580元/吨和57 610元/吨。则套利结果为( )元。
A. 盈利600
B. 盈利1 200
C. 亏损600
D. 亏损1 200
[单项选择]某投资者在上海期货交易所进行铜期货蝶式套利，他应该买入5手3月SHFE铜期货合约，同时卖出8手5月SHFE铜期货合约，再( )。
A. 在第二天买入3手7月SHFE铜期货合约
B. 同时卖出3手1月SHFE铜期货合约
C. 同时买入3手7月SHFE铜期货合约
D. 在第二天买入3手1月SHFE铜期货合约
[多项选择]王某是上海期货交易所的会员，想在2010年10月12日买入铜期货合约2000手(5吨/手)，价格为65000元/吨。根据最低保证金要求——合约价格的5%，王某需要缴纳3250万元的保证金。王某想用其拥有的国债充抵，国债按照期货交易所规定的基准价计算的价值为4000万元；另外，王某在期货交易所专用结算账户的实有货币资金为700万元。那么，王某用国债充抵保证金的最高金额是( )万元。
A. 2800
B. 3000
C. 3100
D. 3200
