[单项选择]有一项看涨期权，标的股票的当前市价为20元，执行价格为20元，到期日为1年后的同一天，期权价格为2元，若到期日股票市价为23元，则下列计算错误的是( )。
A. 期权空头价值为-3元
B. 期权多头价值3元
C. 买方期权净损益为1元
D. 卖方净损失为-2元

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[单项选择]投资人购买一项看涨期权，标的股票的当前市价为100元，执行价格为100元，到期日为1年后的今天，期权价格为5元。买入后，投资人就持有了看涨头寸，期待未来股价上涨以获取净收益，以下关于头寸看涨期权的净损益的表述错误的是（）。
A. 股票市价小于或等于100元，看涨期权买方不会执行期权，没有净收入，其净损益为-5元
B. 股票市价大于100元并小于105元，投资人会执行期权，买方期权净损益为期权价值减去期权成本5元
C. 股票市价等于105元，投资人会执行期权，多头看涨期权的净损益为0元
D. 股票市价大于105元，投资人会执行期权，投资人的净损益为期权价值加上期权成本

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[判断题]抛补看涨期权，是股票加多头看涨期权组合，即购买1股股票，同时买入该股票1股股票的看涨期权。 ( )

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[单项选择]ABC股票当前市场价格为25元，某公司发行了以ABC股票为标的的欧式看涨期权和欧式看跌期权。两种期权的期限均为1年，执行价格均为30元。如果看涨期权的价格为5.15元，看跌期权的价格为7.29元，则由看涨期权和看跌期权的平价公式可判断，该公司认为未来1年的无风险收益率是______。(按连续复利计息，答案取最接近值。)
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%

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[多项选择]如果期权买方买入了看涨期权，那么在期权合约的有效期限内如果该期权标的物即相关期货合约的市场价格上涨，则( )。
A. 买方会执行该看涨期权
B. 买方会获得盈利
C. 因为执行期权而必须卖给买方带来损失
D. 当买方执行期权时，卖方必须无条件的以较低价格的执行价格卖出该期权所规定的标的物

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[单项选择]李先生售出1股看涨期权，标的股票的当前市价为100元，执行价格为100元，到期日为1年后的今天，期权价格为5元。其到期日是股票市价为105元，则其净损益为（）元。
A. 0
B. 5
C. 10
D. -5

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[单项选择]某看涨期权的标的资产为股票A，在不考虑其他因素影响的条件下，如果股票A的波动性越强，那么，这份看涨期权的价值将会______。
A. 越高
B. 越低
C. 保持不变
D. 以上答案均不正确

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[判断题]具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和看涨期权，购进股票、购进看跌期权，同时售出看涨期权，该组合符合：标的资产现行价格-看跌期权价格+看涨期权价格=执行价格的现值。 ( )

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[简答题]

假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为32元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利收益率的标准差为1，无风险利率为每年4%。
要求：

利用两期二叉树模型填写下列股票期权的4期二叉树表，并确定看涨期权的价格。

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[判断题]利率提高，期权标的物的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高；利率提高，又会使期权价格的机会成本提高，进而使期权价格下降。______

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[单项选择]股票A当前市场价格为28元/股，现有以该股票为标的资产且刚好今天到期的美式看涨期权和欧式看跌期权，两份期权执行价格均为25元，1份期权对应1股股票，则下列说法中错误的是（）
A. 美式看涨期权目前处于实值状态
B. 美式看涨期权当前的价格应高于3元
C. 欧式看跌期权目前处于虚值状态
D. 欧式看跌期权当前的价格应等于0元

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[多项选择]就看涨期权而言，期权合约标的物的市场价格( )期权的执行价格时，内涵价值为零。
A. 等于
B. 低于
C. 不等于
D. 高于

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[单项选择]看跌期权的多头期望标的资产的价值会（），看涨期权的空头期望标的资产的价值会（）
A. 增加，增加
B. 减少，增加
C. 增加，减少
D. 减少，减少

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[单项选择]某一期权标的物市价是57元，投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权，权利金为2元，然后购买一个敲定价格为55元的看跌期权，权利金为1元，则这一宽跨式期权组合的盈亏平衡点为（）。
A. 63元，52元
B. 63元，58元
C. 52元，58元
D. 63元，66元

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