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[多项选择]均值方差模型所涉及到的假设有( )。
A. 投资者希望方差越小越好
B. 投资者只关心投资的期望收益和方差
C. 投资者认为安全性比收益性重要
D. 市场没有达到强式有效
E. 投资者希望期望收益率越高越好
[判断题]马柯威茨分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)，建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标，从而进行决策。( )
[单项选择]在证券组合投资理论的发展历史中，提出简化均值方差模型的单因素模型的是______。
A. 夏普
B. 法玛
C. 罗斯
D. 马柯威茨
[多项选择]在均值方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )。
A. 可能是均值标准差平面上一条光滑的曲线段
B. 可能是均值标准差平面上一条折线段
C. 可能是均值标准差平面上一条直线段
D. 可能是均值标准差平面上一个无限区域
E. 是均值标准差平面上一个三角形区域
[多项选择]马柯威茨分别用( )来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)，建立均值方差模型帮助进行决策。
A. 平均收益率和收益率的方差
B. 期望收益率和收益率的方差
C. 期望收益率和收益率的协方差
D. 到期收益率和收益率的方差
[多项选择]虽然马柯威茨均值方差模型中的投资者各自的风险偏好特征一般不同，但也有共性的地方。下列关于这种共性的叙述正确的有( )。
A. 如果两种证券的收益率相比，一种证券的收益率大于另一种，则投资者会选择前者
B. 如果两种证券的收益率的方差相比，一种证券的方差大于另一种，则投资者会选择后者
C. 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
D. 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
[判断题]1963年，威廉夏普提出一种简化形式的均值方差模型计算方法，使得证券投资组合理论应用于实际市场成为可能。（ ）
[判断题]马柯威茨的均值——方差模型研究了单期投资的最优决策问题。（）
[判断题]理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值－方差模型的结论。（）
[判断题]理性投资者只需在有效边界上选择证券组合，这是马柯威茨均值——方差模型的结论。（ ）
[判断题]不同的投资者的偏好无差异曲线不相交。（）
[判断题]同一投资者的偏好无差异曲线不可能相交。( )
[单项选择]不知足且厌恶风险的投资者的偏好无差异曲线具有的特征是( )。
A. 无差异曲线向左上方倾斜
B. 无差异曲线的弯曲程度反映投资者对风险的承受能力
C. 无差异曲线之间可能相交
D. 无差异曲线位置与该曲线上的组合给投资者带来的满意程度无关
[判断题]弯曲度相同的偏好无差异曲线位置高低的不同能够反映不同投资者在风险偏好个性上的差异。（）
[多项选择]在传统的均值方差分析方法中，有关对最优证券组合和投资的有效边界的研究中，有效组合满足（）。
A. 在各种风险条件下，提供最大的预期收益率
B. 在各种风险条件下，提供最小的预期收益率
C. 在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险
D. 在各种预期收益率的水平条件卜，提供最大的风险
E. 风险最小化的同时收益最大化
[多项选择]下列常用分布与其均值、方差对应正确的有( )。
A. 二项分布b(n，，均值为np，方差为np(1-
B. 泊松分布P(λ)，均值为λ，方差为λ
C. 超几何分布h(n，N，，均值为(nM/，方差为n(N-/(N-1)•(M/
D. 正态分布N(μ，σ2)，均值μ，方差为σ
E. 指数分布Exp(λ)，均值为(1/λ)，方差为(1/λ2)
[单项选择]在重复测量的方差分析中，在被试问差异不变的情况下，如果各组均值都增加5个单位，则
A. 会增加组间方差
B. 会增加误差方差
C. 会使F值升高
D. F值保持不变
