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[单项选择]题干: 7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略（不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投机者获利最大的是（ ）。
A. 9月份大豆合约的价格保持不变，11月份大豆合约的价格涨至2050元/吨
B. 9月份大豆合约的价格涨至2100元/吨，11月份大豆合约的价格保持不变
C. 9月份大豆合约的价格跌至1900元/吨，11月份大豆合约的价格涨至1990元/吨
D. 9月份大豆合约的价格涨至2010元/吨，11月份大豆合约的价格涨至2150元/吨
[单项选择]7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利最大的是( )。
A. 9月份大豆合约的价格保持不变，11月份大豆合约的价格涨至2050元/吨
B. 9月份大豆合约的价格涨至2100元/吨，11月份大豆合约的价格保持不变
C. 9月份大豆合约的价格跌至1900元/吨，11月份大豆合约的价格涨至1990元/吨
D. 9月份大豆合约的价格涨至2010元/吨，11月份大豆合约的价格涨至2150元/吨
[单项选择]7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份的大豆合约的价格是1950元/吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利最大的是( )。
A. 9月份大豆合约的价格保持不变，11月份大豆合约价格涨至2050元/吨
B. 9月份大豆合约价格涨至2100元/吨，11月份大豆合约的价格保持不变
C. 9月份大豆合约的价格跌至1900元/吨，11月份大豆合约价格涨至1990元/吨
D. 9月份大豆合约的价格涨至2010元/吨，11月份大豆合约价格涨至1990元/吨
[多项选择]3月20 日，某交易所的5月份大豆合约的价格是1790元/吨，9月份大豆合约的价格是1770元/吨。如果某投机者采用牛市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利的有( )。
A. 5月份大豆合约的价格保持不变，9月份大豆合约的价格跌至1760元/吨
B. 5月份大豆合约的价格涨至1800元/吨，9月份大豆合约的价格保持不变
C. 5月份大豆合约的价格跌至1780元/吨，9月份大豆合约的价格跌至1750元/吨
D. 5月份大豆合约的价格涨至1810元/吨，9月份大豆合约的价格涨至1780元/吨
[单项选择]如7月1日的小麦现货价格为800美分/蒲式耳，9月份小麦期货合约的价格为810美分/蒲式耳，11月份小麦期货合约的价格为830美分/蒲式耳，那么该小麦的基差为( )。
A. 10
B. 30
C. -10
D. -30
[单项选择]某大豆种植者在5月份开始种植大豆，并预计在11月份将收获的大豆在市场上出售，预期大豆产量为80吨。为规避大豆价格波动的风险，该种植者决定在期货市场上进行套期保值操作，正确做法应是( )。
A. 买入80吨11月份到期的大豆期货合约
B. 卖出80吨11月份到期的大豆期货合约
C. 买入80吨4月份到期的大豆期货合约
D. 卖出80吨4月份到期的大豆期货合约
[多项选择]7月份，某大豆生产者为避免在11月份大豆收获出售时价格下跌，可以采取的方法有( )。
A. 卖出大豆期货合约
B. 买入大豆看跌期货期权
C. 卖出大豆看跌期货期权
D. 买入大豆期货合约，同时买入大豆看涨期货期权
[单项选择]6月份大豆现货价格为5000元/吨，某经销商计划在9月份大豆收获时买入500吨大豆。由于担心价格上涨，以5 050元/吨的价格买入500吨11月份的大豆期货合约。到9月份，大豆现货价格上涨至5 200元/吨，此时期货价格亦涨至5 250元/吨，此时买入现货并平仓期货。则该经销商进行套期保值操作实际购进大豆的价格为( )元/吨。
A. 5 250
B. 5 200
C. 5 050
D. 5 000
[多项选择]某套利者在5月10日以880美分/蒲式耳买入7月份大豆期货合约，同时卖出11月份大豆期货合约。到6月15日平仓时，价差为15美分/蒲式耳。已知平仓后盈利为10美分/蒲式耳，则建仓时11月份大豆期货合约的价格可能为( )美分/蒲式耳。
A. 885
B. 875
C. 905
D. 855
[多项选择]7月份，大豆现货价格为6030元/吨，期货市场上10月份大豆期货合约价格为6050元/吨。9月份，大豆现货价格降为6010元/吨，期货合约价格相应降为6020元/吨。则下列说法不正确的有( )。
A. 若7月份在此市场上进行卖出套期保值交易，9月份现货市场上亏损20元/吨
B. 若7月份在此市场上进行买入套期保值交易，9月份净盈利10元/吨
C. 若7月份在此市场上进行卖出套期保值交易，9月份可以得到净盈利
D. 在此市场上进行卖出套期保值交易，可以得到完全保护
[多项选择]7月份，大豆现货价格为5 030元/吨，期货市场上10月份大豆期货合约价格为5 050元/吨。9月份，大豆现货价格降为5010元/吨，期货合约价格相应降为5020元/吨。则下列说法不正确的有( )。
A. 此市场上进行卖出套期保值交易，则现货市场上每吨亏损20元
B. 此市场上进行买入套期保值交易，则每吨净盈利10元
C. 此市场上进行卖出套期保值交易，可以得到净盈利
D. 此市场上进行买入套期保值交易，可以得到完全保护
[多项选择]在正向市场上，某套利者使用套利限价指令：“买入9月份大豆期货合约，卖出7月份大豆期货合约，价差150元/吨”，则下列最优报价情况满足指令执行条件的有( )。
A. 7月份合约4350元/吨，9月份合约4450元/吨
B. 7月份合约4070元/吨，9月份合约4000元/吨
C. 7月份合约4080元/吨，9月份合约4200元/吨
D. 7月份合约4300元/吨，9月份合约4450元/吨
[单项选择]某交易者预计大豆期货价格会上升，故买入10手11月份大豆期货合约，此后该大豆期货价格上升，若此交易者要进行金字塔式操作，应( )。
A. 卖出现有的11月份大豆期货合约10手
B. 买入11月份大豆期货合约20手
C. 卖出现有的11月份大豆期货合约7手
D. 买入11月份大豆期货合约5手
[多项选择]某套利者使用套利限价指令： “买入9月份大豆期货合约，卖出7月份大豆期货合约，价差150元/吨”，则下列最优报价情况满足指令执行条件的有( )。
A. 7月份合约4 350元/吨，9月份合约4450元/吨
B. 7月份合约4050元/吨，9月份合约4 000元/吨
C. 7月份合约4 000元/吨，9月份合约4 200元/吨
D. 7月份合约4 300元/吨，9月份合约4450元/吨
