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[多项选择]下列关于资本资产定价模型局限性表述正确的有______。
A. 对于一些新兴的行业β值难以估计
B. 依据历史资料计算出来的β值对未来的指导作用必然要打折扣
C. 它是建立在一系列的假设之上的，其中一些假设与实际情况有较大的偏差
D. 描述了风险与收益之间的数量关系
E. 首次将对“高收益伴随着高风险”的直观认识用简单的关系式表达出来
[多项选择]下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。
A. β系数可以为负数
B. β系统是影响证券收益的唯一因素
C. 投资组合的β系统一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D. β系统反映的是证券的系统风险
[多项选择]下列关于资本资产定价模型B系数的表述中，正确的有（）。
A. β系数可以为负数
B. β系数是影响证券收益的唯一因素
C. 投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D. β系数反映的是证券的系统风险
[多项选择]资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有（）。
A. 估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率
B. 估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
C. 估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
D. 预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，则不能用企业自身的历史数据估计贝塔值
[多项选择]关于资本资产定价模型，以下分析正确的是( )。
A. 资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B. 一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C. 市场资产组合的贝塔值是1
D. 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
E. 一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
[多项选择]关于资本资产定价模型的以下解析，正确的是( )。
A. 资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B. 一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C. 市场资产组合的贝塔值是1
D. 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
E. 一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
[多项选择]关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是( )。
A. 资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B. 一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C. 市场资产组合的贝塔系数是0
D. 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
E. 一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
[多项选择]下列关于资本资产定价原理的说法中，正确的是（）。
A. 股票的预期收益率与β值线性正相关
B. 无风险资产的β值为零
C. 资本资产定价原理既适用于单个证券，同时也适用于投资组合
D. 市场组合的β值为1
[多项选择]关于资本资产定价模型的下列说法正确的是______。
A. 如果市场风险溢酬提高，则所有的资产的风险收益率都会提高，并且提高的数量相同
B. 如果无风险收益率提高，则所有的资产的必要收益率都会提高，并且提高的数量相同
C. 对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大
D. 对风险的平均容忍程度越低，意味着风险厌恶程度越高，要求的市场平均收益率越高
E. 如果β=1，则该资产的必要收益率=市场平均收益率
[单项选择]下列关于“运用资本资产定价模型估计权益成本”的表述中，错误的是( )。
A. 通货膨胀率较低时，可选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率
B. 公司三年前发行了较大规模的公司债券，估计β系数时应使用发行债券日之后的交易数据计算
C. 金融危机导致过去两年证券市场萧条，估计市场风险溢价时应剔除这两年的数据
D. 为了更好地预测长期平均风险溢价，估计市场风险溢价时应使用权益市场的几何平均收益率
[单项选择]以下不属于资本资产定价模型中关于资本市场没有摩擦假设内容的是( )。
A. 信息向市场中的每个人自由流动
B. 任何证券的交易单位都是无限可分的
C. 市场只有一个无风险借贷利率
D. 在借贷和卖空上有限制
[多项选择]下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有(
)。
A. 它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关
B. 如果β=0，那么E(Ri)=Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率
C. 如果β=1，那么E(Ri)=E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率
D. 证券市场线的斜率是无风险收益率
E. 证券市场线的截距是E(RM)－Rf
