更多"下列关于投资组合标准差计算的表述中正确的有（）。"的相关试题:
[单项选择]关于标准差，表述正确的是
A. 标准差的单位与原始数据的单位不相同
B. 标准差的单位与原始数据的单位相同
C. 标准差没有度量衡单位
D. 同一资料的标准差一定比均数大
E. 标准差就是标准误
[多项选择]关于β和标准差的作用，下列表述正确的有( )。
A. β测定系统风险，而标准差测定非系统风险
B. β测定系统风险，而标准差测定整体风险
C. β测定整体风险，而标准差测定系统风险
D. β只反映市场风险，而标准差还反映特有风险
E. β测定非系统风险，而标准差测定系统风险
[多项选择]下列关于投资组合的表述正确的有( )。
A. 证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强
B. 某一股票的口值的大小只反映这种股票收益的变动
C. 完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集是一条直线
D. 两种证券的所有可能组合都落在一条曲线上，而两种以上证券的所有可能组合会落在一个平面中
[单项选择]关于标准差，下列表述正确的是
A. 标准差的单位与原始数据的单位不相同
B. 标准差的单位与原始数据的单位相同
C. 标准差没有度量衡单位
D. 同一资料的标准差一定比均数大
E. 标准差就是标准误
[单项选择]关于下列说法：
Ⅰ．资产组合的标准差是资产组合中单个证券标准差的加权平均值
Ⅱ．资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和
下列各选项正确的是( )。
A. 仅Ⅰ正确
B. 仅Ⅱ正确
C. Ⅰ和Ⅱ都正确
D. Ⅰ和Ⅱ都不正确
[多项选择]根据投资组合理论，应构建投资组合。下列有关表述正确的有( )。
A. 并非所有资产的风险都完全相关
B. 单一资产收益率变化的一部分可能被其他资产收益率反向变化所减弱
C. 资产组合的风险一般低于组合中单一资产的风险
D. 投资预期收益率对应的是分散投资能相互抵消的风险
E. 预期收益率会与总风险完全对应
[判断题]组合理论关于多元化原则的建议是：要有效的降低证券组合的标准差，证券 组合中至少应包含10种证券。
[多项选择]下列关于净现值标准差的表述中，正确的有（）。
A. 净现值期望值相同、挣现值标准差小的方案为优
B. 可以完全衡量项目风险性高低
C. 挣现值标准差相同、挣现值期望值大的方案为优
D. 净现值标准差系数大的方案为优
E. 可以反映项目年度净现值的离散程度
[多项选择]下列关于投资组合风险的表述中，正确的有：
A. 可分散风险属于系统性风险
B. 可分散风险通常用β系数来度量
C. 不可分散风险通常用β系数来度量
D. 不可分散风险属于特定公司的风险
E. 投资组合的总风险可以分为可分散风险与不可分散风险
[多项选择]下列关于β值和标准差的表述中，正确的有( )。
A. β值测度系统风险，而标准差测度整体风险
B. β值测度财务风险，而标准差测度经营风险
C. β值只反映市场风险，而标准差还反映特定风险
D. β值测度系统风险，而标准差测度非系统风险
[多项选择]下列关于贝他值和标准差的表述，正确的有( )。
A. 贝他值测度系统风险，而标准差测度非系统风险
B. 贝他值测度系统风险，而标准差测度整体风险
C. 贝他值测度财务风险，而标准差测度经营风险
D. 贝他值只反映市场风险，而标准差还反映特有风险
[单项选择]下列各项关于投资组合的风险表述不正确的是( )。
A. 证券组合的风险只取决于组合内的各证券的风险
B. 影响证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差
C. 风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，并产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
D. 对于一个含有两种证券的组合，投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
