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[多项选择]在运用最优资产组合理论进行投资分析的时候，通常情况下，最优证券组合的选择应满足（）。
A. 最优组合应位于有效边界上
B. 最优组合应位于投资者的无差异曲线上
C. 最优组合是唯一的，是无差异曲线与有效边界的切点
D. 上述三条件满足其中之一即可
E. 最优组合不是唯一的
[单项选择]一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么他将______。
A. 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
B. 以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
C. 不借贷只投资风险资产
D. 不借贷只投资无风险资产
[单项选择]按照马柯威茨的描述，下面的资产组合中哪个不会落在有效边界上( ) 资产组合 期望收益率(%) 标准差(%) W 9 21 X 5 7 Y 15 36 Z 12 15
A. 只有资产组合W不会落在有效边界上
B. 只有资产组合X不会落在有效边界上
C. 只有资产组合Y不会落在有效边界上
D. 只有资产组合Z不会落在有效边界上
[多项选择]进行资产配置时，构造最优投资组合的内容有（）。
A. 计算资产配置的风险
B. 计算组合的期望收益率
C. 确定不同资产投资之间的相关程度
D. 确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度
[单项选择]满足有效市场前沿线的资产组合是指在同一风险水平下能够令期望投资收益率( )的资产组合或者在同一期望投资收益率下风险( )的资产组合。
A. 最小 最大
B. 最大 最小
C. 最小 最小
D. 最大 最大
[多项选择]进行资产配置时构造最优组合的内容有( )。
A. 确定不同资产投资之间的相关程度
B. 确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度
C. 计算组合的期望收益率
D. 计算资产配置的风险
[多项选择]资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的图面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。资本市场线方程中包括的参数有：( )。
A. (A) 市场组合的期望收益率
B. (B) 无风险利率
C. (C) 市场组合的标准差
D. (D) 8系数
E. (E) 风险资产之间的协方差
[单项选择]考虑单因素APT模型，资产组合α的β值为1.0，期望收益率为16%。资产组合b的β值为0.8，期望收益率为12%，无风险收益率为6%。如果希望进行套利，那么投资者将持有空头头寸______和多头头寸______。
A. a，a
B. a，b
C. b，a
D. b，b
[多项选择]小张买入了某铁路股票，此时股票市场上市场资产组合的期望收益率为15%，国债收益率为5%。此铁路股票的β系数为1.5，红利分配率为50%，最近一次的收益为每股5元，预计铁路公司所有再投资的股权收益率均为20%。则小张对铁路公司的预期收益率为（），预期的股票价值为（）。
A. 15%
B. 20%
C. 15元
D. 25元
E. 30元
[多项选择]最优证券组合( )。
A. 能带来最高收益的组合
B. 肯定在有效边界上
C. 无差异曲线与有效边界的切点
D. 不存在
E. 是理性投资者的最佳选择
