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[判断题]消极战略力图使投资组合中的股票所占的权重与其在市场指数中的权重一致。( )
[判断题]调整各种证券在证券投资组合中所占的比重，可以改变证券投资组合的β系数，从而改变证券投资组合的风险和风险收益率。 ( )
[判断题]调整各种证券在证券投资组合中所占的比重，可以改变证券投资组合的系数，从而改变证券投资组合的风险和风险收益率。( )
[单项选择]
(一)资料
上海广源公司持有甲、乙、丙三种股票，此三种股票在证券投资组合中所占的比重分别为45%、40%和15%，其中β系数分别为2.0、1.0和2.0，市场平均报酬率为15%，无风险报酬率为10%。
(二)要求：根据上述资料，为下列问题从备选答案中选出正确的答案。 |
上海广源公司投资组合的β系数为( )。
A. 1.17
B. 1.16
C. 1.4
D. 1.6
[单项选择]组合型消极投资战略( )。
A. 重点是进行风险控制
B. 是一种以实现市场投资组合业绩为管理目标的投资组合
C. 可以扩展到积极型股票投资战略的实施过程中
D. 不试图用基本分析的方式来区分价值高估或低估的股票
[判断题]在投资组合保险策略下，资产在投资组合中所占比重与该资产的相对价格反方向变动。( )
[简答题]甲公司持有A，B，C三种股票，在由上述股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重分别为50%，30%和20%，其β系数分别为2.0，1.0和0.5。市场收益率为15%，无风险收益率为10%。
A股票当前每股市价为12元，刚收到上一年度派发的每股1.2元的现金股利，预计股利以后每年将增长8%。
要求：
(1)计算以下指标：
①甲公司证券组合的β系数；
②甲公司证券组合的风险收益率(Rp)；
③甲公司证券组合的必要投资收益率(K)；
④投资A股票的必要投资收益率。
(2)利用股票估价模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利。
[简答题]甲公司持有A，B，C三种股票，在由上述股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重为50%，30%和20%，其β系数分别为2.0，1.0和0.5。市场收益率为15%，无风险收益率为10%。A股票当前每股市价为12元，刚收到上一年度派发的每股1.2元的现金股利，预计股利以后每年将增长8%。
要求计算以下指标：
(1)甲公司证券组合的β系数；
(2)甲公司证券组合的风险收益率(RP)；
(3)甲公司证券组合的必要投资收益率(K)；
(4)投资A股票的必要投资收益率。
[判断题]移动平均法应用于消极型股票投资战略。( )
[多项选择]关于消极型股票投资战略描述正确的是（）。
A. 否定了“时机抉择”技术的有效性
B. 消极型股票投资战略就是放弃市场的选择权
C. 该理论认为不能获得超过其风险承担水平之上的超额收益
D. 消极型股票投资战略的理论基础在于无效市场假说
[判断题]消极型股票投资战略的理论基础在于无效市场假说。( )
[多项选择]资产配置的目标在于以( )为基础，决定不同资产类别在投资组合中所占比重，从而降低风险，提高投资收益。
A. 资产类别的历史表现
B. 资产类别的表现
C. 投资人的风险偏好
D. 投资人的风险规避
