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[简答题]市场证券组合(market portfolio)
[简答题]无风险证券的报酬率为8%，市场证券组合的报酬率为15%。
要求：
(1)计算市场风险报酬率；
(2)如果某一投资计划的β系数为1.2，其短期的投资报酬率为16%，是否应该投资
(3)如果某证券的必要报酬率是16%，则其β系数是多少
[简答题]假设市场证券组合由两个证券A和B组成。它们的预期回报分别为105和15%，标准差为20%和28%，权重40%和60%。已知A和B的相关系数为0.30，无风险利率为5%。求资本市场线方程。
[判断题]指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。
[判断题]指数化型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。（）
[判断题]詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差。如果证券组合的詹森指数为正，则表示证券组合的绩效好。( )
[多项选择]以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的平均收益率与证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。
A. 詹森指数
B. 特雷诺指数
C. 夏普指数
D. 威廉指数
[判断题]一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率( TP＞TM)时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方。( )
[判断题]一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。( )
