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[判断题]一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率,当这一斜率大于证券市场线的斜率时,组合的绩效不如市场绩效。( )
[判断题]当有效证券组合中存在无风险证券的时候,引出的射线与可行域的切点为最优风险组合,切点与无风险证券的边线为有效边界。( )
[判断题]证券A和B组成的证券组合P,在不相关的情况下,可以得到一个无风险组合。()
[判断题]市场组合是指由无风险证券和风险证券共同组成,其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比例一致的证券组合。( )
[单项选择]在风险一收益二维平面上.不考虑做空机制,由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于( )
A. 连接A和B的直线上
B. 连接A和B的直线的延长线上
C. 连接A和B的曲线上,且该曲线凹向原点
D. 连接A和B的曲线上,且该曲线凸向原点
[单项选择]在风险——收益二维平面上,不考虑做空机制,由风险证券A和无风险证券B成立的证券组合一定位于( )。
A. 连接A和B的直线上
B. 连接A和B的直线的延长线上
C. 连接A和B的曲线上,且该曲线凹向原点
D. 连接A和B的曲线上,且该曲线凸向原点
[判断题]指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。
[简答题]无风险借贷对风险证券组合的有效边界产生什么影响说明理由。
[单项选择]假定有一个资产组合由等额投入的股票X、股票Y、无风险证券和市场组合四部分构成,X的β值为0.8,Y的β值为1.6,那么,该资产组合的β值为()。
A. 0.60
B. 1.20
C. 0.85
D. 3.40
[判断题]指数化型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。()
[判断题]詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差。如果证券组合的詹森指数为正,则表示证券组合的绩效好。( )