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[判断题]充分投资组合的风险,只受证券间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关。()
[判断题]调整各种证券在证券投资组合中所占的比重,可以改变证券投资组合的系数,从而改变证券投资组合的风险和风险收益率。( )
[判断题]投资组合理论表明,投资组合的风险并不是组合中各个证券风险的简单线性组合,而是在很大程度上取决于证券之间的相关关系。()
[判断题]根据资本资产定价理论,投资风险是指资产对投资组合风险的贡献,或者说是该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性。 ( )
[判断题]调整各种证券在证券投资组合中所占的比重,可以改变证券投资组合的β系数,从而改变证券投资组合的风险和风险收益率。 ( )
[判断题]对于一个含有多种资产的更大的投资组合来说,使用β值评估投资组合的风险更合适,因为在这样的投资组合中,与市场无关的非系统性风险因多样化而被充分分散。( )
[判断题]调整各种证券在证券投资组合中所占的比重,可以改变证券投资组合的β系数,从而改变证券投资组合的系统风险和风险收益率。( )
[简答题]某投资组合的风险收益率为9%,市场组合的平均收益率为10%,无风险收益率为4%。 要求:计算投资组合的β系数,并评价其风险的大小。
[单项选择]当衡量投资组合的风险调整收益时,特雷诺指数将投资组合的无风险利率与以下哪一种因素做比较( )
A. 投资组合的标准差
B. 投资组合的变异系数
C. 投资组合的贝塔系数
D. 资本资产定价模型