[判断题]如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，当该组合的标椎差为零时，组合的风险被全部消除。 ( )

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[判断题]如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，在该组合的标准差为零时，组合的风险被全部消除。（）

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[单项选择]投资者王某对于股票A和股票B要求的必要回报率均为10%，两只股票数据如下：

	股票A	股票B
股权收益率(ROE)	15%	13%
预期每股收益(E₁)	1.80元	1.75元
预期红利(D₁)	1元	1元
市场价格(P₀)	26元	25元

根据表中数据进行分析，下列投资策略，买卖方向正确的是______。
A. 卖空股票A与B
B. 购买股票A与B
C. 卖空股票A，购买股票B
D. 购买股票A，卖空股票B

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[判断题]当两只股票的收益率呈正相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大；当两只股票的收益率呈负相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。（）

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[单项选择]投资者王先生考虑投资股票，他找到股票A和B进行参考，已知：两只股票都在年末分派本年红利5元，预期未来3年的红利增长率都是10%，随后保持5%的红利增长率。王先生希望投资A的回报率不低于11%，投资B的回报率不低于20%。那么股票A的内在价值______。
A. 将比股票B的内在价值大
B. 与股票B的内在价值相同
C. 将比股票B的内在价值小
D. 在不知道市场回报率的情况下无法计算

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[单项选择]如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合( )。
A. 不能降低任何风险
B. 可以分散部分风险
C. 可以最大限度地抵消风险
D. 风险等于两只股票风险之和

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[单项选择]某人购买两只股票，假定这两只股票价格下跌的概率分别0.4和0.5，并且两只股票价格之间不存在任何关系，那么，这两只股票价格同时下跌的概率为______。
A. 0.9
B. 0.1
C. 0.2
D. 0.8

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[简答题]某企业拟进行股票投资，现有甲、乙两只股票可供选择，具体资料如下

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[单项选择]( )是通过投资和购买与管理标的的资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或衍生金融产品来冲销风险所带来的损失的一种风险管理策略。
A. 风险对冲
B. 风险分散
C. 风险转移
D. 风险规避

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[多项选择]当两种股票完全负相关时，下列表述中不正确的有( )。
A. 大部分系统风险可以分散掉
B. 小部分系统风险可以分散掉
C. 所有系统风险可以分散掉
D. 所有非系统风险可以分散掉

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[多项选择]下列关于两只股票构成的投资组合其机会集曲线表述正确的有( )。
A. 揭示了风险分散化的内在效应
B. 机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小
C. 反映了投资的有效集合
D. 完全负相关的投资组合，其机会集曲线是一条折线

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[单项选择]假设某股票指数只由A、B两只股票构成，A股票总股本100万股，B股票总股本200万股，基期为1999年，股票指数为1000点，两股票的价格：A为10元、B为12元，2008年，这两只股票的价格变为：A为5元、B为13元，假设这些年内这两只股票都没有分红，份额也未发生变化。则下列说法正确的是（）
A. 价格加权的股票指数是911.76
B. 市值加权的股票指数是818.18
C. 简单平均的股票指数是791.67
D. 几何平均的股票指数是873.92

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[多项选择]按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目( )。
A．若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵销
B．若A、B项目完全负相关，组合非系统风险不扩大也不减少
C．若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险完全抵销
D．若A、B项目完全正相关，组合非系统风险不扩大也不减少
A. 若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完
B. 投资的风险分散理论
C. 若A、B项目完全负相关，组合非系统风险不扩大也
D. 若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险完
E. 若A、B项目完全正相关，组合非系统风险不扩大也

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经济情况	概率	A股票预期收益率	B股票预期收益率
繁荣	0.3	60%	50%
复苏	0.2	40%	30%