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发布时间:2023-12-09 20:28:49

[简答题]某企业拟进行股票投资,现有甲、乙两只股票可供选择,具体资料如下

更多"某企业拟进行股票投资,现有甲、乙两只股票可供选择,具体资料如下 经济情"的相关试题:

[简答题]某企业拟进行股票投资,现有甲、乙两只股票可供选择,具体资料如下
经济情况
概率
A股票预期收益率
B股票预期收益率
繁荣
0.3
60%
50%
复苏
0.2
40%
30%
[简答题]某企业拟进行股票投资,现有甲、乙两只股票可供选择,具体资料如下
经济情况
概率
A股票预期收益率
B股票预期收益率
繁荣
0.3
60%
50%
复苏
0.2
40%
30%
经济情况
概率
A股票预期收益率
B股票预期收益率
繁荣
0.3
60%
50%
复苏
0.2
40%
30%
[简答题]假定甲、乙两只股票最近3年收益率的有关资料如下:
[简答题]假定甲、乙两只股票最近4年收益率的有关资料如下:
甲股票的收益率
乙股票的收益率
2004
10%
7%
2005
6%
13%
2006
8%
10%
[简答题]假定甲、乙两只股票最近4年收益率的有关资料如下:
甲股票的收益率
乙股票的收益率
2003
5%
10%
2004
8%
9%
2005
12%
6%
甲股票的收益率
乙股票的收益率
2003
5%
10%
2004
8%
9%
2005
12%
6%
2006
[简答题]三强企业计划利用一笔长期资金投资购买股票,现有甲公司股票和乙公司股票可供选择。已知甲公司股票现行市价为每股10元,上年每股股利为0.3元,预计以后每年以3%的增长率增长;乙公司股票现行市价为每股4元,上年每股股利为0.4元,股利分配政策将一贯坚持固定股利政策。三强企业所要求的投资必要报酬率为8%。
要求:
(1)利用股票估价模型,分别计算甲、乙公司股票价值。
(2)代三强企业作出股票投资决策。
[简答题]某公司股票收益率和股票市场收益率的有关数据如下表所示:
经济状况
概率(P)
股指收益率
A股票收益率
0.1
25%
30%
较好
[简答题]东方公司拟进行一项完整工业项目投资,现有甲、乙、丙三个可供选择的互斥投资方案。已知相关资料如下:
资料一:已知甲方案的净现金流量为:NCF0=-800万元,NCF1=-200万元,NCF2=0万元,NCF3~ll=250万元,NCF12=280万元。假定运营期不发生追加投资,东方公司所在行业的基准折现率为16%。
资料二:乙方案在不同情况下的各种投资结果及出现概率等资料见表:
                             金额单位:万元
出现的概率
净现值
投资的结果
理想
0.4
200
一般
[简答题]A公司拟进行一项完整工业项目投资,现有甲、乙、丙三个可供选择的互斥投资方案。已知相关资料如下:
资料一:已知甲方案的净现金流量为:NCF0=-500万元,NCF1=-100万元,NCF2=-20万元,NCF3~6=150万元,NCF7~12=280万元。假定运营期不发生追加投资,建设期资本化利息为10万元,甲公司所在行业的基准折现率为16%。
资料二:乙、丙两个方案在不同情况下的各种投资结果及出现概率等资料见表:
                                            金额单位:万元
乙方案 丙方案
出现的概率 净现值 出现的概率 净现值
投资的结果 理想 0.3 100 0.4<
[简答题]东方公司拟进行一项完整工业项目投资,现有甲、乙、丙三个可供选择的互斥投资方案。已知相关资料如下:
资料一:已知甲方案的净现金流量为:NCF0=-800万元,NCF1=-200万元,NCF2=0万元,NCF3~ll=250万元,NCF12=280万元。假定运营期不发生追加投资,东方公司所在行业的基准折现率为16%。
资料二:乙方案在不同情况下的各种投资结果及出现概率等资料见表:
                             金额单位:万元
出现的概率
净现值
投资的结果
理想
0.4
200
一般
<
[简答题]已知甲股票的期望收益率为12%,收益率的标准差为16%;乙股票的期望收益率为 15%,收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%,市场组合的标准:差为8%,无风险收益率为4%。假设市场达到均衡。 要求: (1)分别计算甲、乙股票的必要收益率; (2)分别计算甲、乙股票的β值; (3)分别计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数; (4)假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合,计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率。
[简答题]

已知甲股票的期望收益率为12%,收益率的标准差为16%;乙股票的期望收益率为15%,收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%,市场组合的标准:差为8%,无风险收益率为4%。假设市场达到均衡。
要求:
(1)分别计算甲、乙股票的必要收益率;
(2)分别计算甲、乙股票的β值;
(3)分别计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数;
(4)假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合,计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率。


[简答题]某投资者2007年年初准备投资购买股票,现有甲、乙、丙三家公司可供选择,甲、乙、丙三家公司的有关资料如下:
(1)2007年年初甲公司发放的每股股利为4元,股票每股市价为18元;预期甲公司未来 2年内股利固定增长率为15%,在此以后转为零增长;
(2)2007年年初乙公司发放的每股股利为1元,股票每股市价为6.8元;预期乙公司股利将持续增长,年固定增长率为6%;
(3)2007年年初丙公司发放的每股股利为2元,股票每股市价为8.2元;预期丙公司未来2年内股利固定增长率为18%,在此以后转为固定增长,年固定增长率为45;假定目前无风险收益率为8%,市场上所有股票的平均收益率为16%,甲、乙;丙三家公司股票的β系数分别为2、1.5和2.5。
要求:
(1)分别计算甲、乙、丙三家公司股票的必要收益率;
(2)分别计算甲、乙、丙三家公司股票的市场价值;
(3)通过计算股票价值并与股票市价相比较,判断甲、乙、丙三家公司股票是否应当购买;
(4)假设按照40%、30%和30%的比例投资购买甲、乙、丙三家公司股票构成投资组合,计算该投资组合的综合β系数和组合的必要收益率。
[判断题]某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度。()

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