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[判断题]久期缺口的绝对值越大,利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大,对其流动性的影响也越显著。 ( )
[判断题]久期缺口的绝对值越小,利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大,对其流动性的影响也越显著。( )
[判断题]当久期缺口为正,银行净值价值随利率上升而下降,随利率下降而上升;当久期缺口为负,银行净值价值随市场利率变化而同方向变化;当久期缺口为零时,银行净值的市场价值不受利率风险影响。( )
[单项选择]银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险,下列关于久期缺口的叙述中不正确的是( )。
A. 当久期为正值时,资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积。
B. 银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向一致
C. 银行资产与负债的久期越长,资产与负债价值变动的幅度越大,即利率风险越大
D. 久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化就越敏感,银行的利率风险暴露量也就越大,因而银行最终面临的利率风险越高
[判断题]债券型基金的久期越长,净值的波动幅度就越大,所承担的利率风险就越高。( )
[多项选择]在商业银行对其流动性风险进行管理时,( )可作为压力测试的假设情况。
A. 存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点
B. 市场收益率提高/降低50%
C. 持有主要外币相对本币升值/贬值20%
D. 重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%
E. GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%
[判断题]久期与到期收益率之间呈正相关关系,到期收益率越大,久期越大,但其边际作用效果也越大。( )
[判断题]名义利率越大,计息周期越短,实际利率与名义利率的差异就越大。()
[判断题]名义利率越大,计息周期越短,实际利率与名义利率的差异就越小。 ( )
[判断题]贝塔系数的绝对值越大,表明证券承担的系统风险越大。( )