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[单项选择]银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险，下列关于久期缺口的叙述中不正确的是( )。
A. 当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积。
B. 银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向一致
C. 银行资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度越大，即利率风险越大
D. 久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高
[判断题]利率风险敏感度=利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额×100%。( )
[判断题]久期缺口的绝对值越小，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。( )
[判断题]久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。 ( )
[判断题]久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越小，对其流动性的影响也越不明显。( )
[判断题]一般而言，银行利率下降，证券价格下降；银行利率上升，证券价格上升。( )
[判断题]银行可以使用久期缺口来测量其资产和负债的信用风险。 ( )
[判断题]一般而言，银行利率上升，则证券价格上升；银行利率下降，则证券价格下跌。 ( )
