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[判断题]套利组合理论认为,当市场上存在套利机会时,投资者会不断地进行套利交易,直到套利机会消失为止,此时证券的价格即为均衡价格。()
[判断题]套利组合理论认为,当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失,此时证券价格即为均衡价格。( )
[判断题]套利组合理论认为,当市场上不存在套利机会时,市场即进入了均衡状态。( )
[判断题]套利定价理论认为,如果市场上不存在套利组合,那么市场就不存在套利机会。
[判断题]套利定价理论认为,如果市场上不存在(即找不到)套利组合,那么市场就不存在套利机会。()
[多项选择]套利定价理论认为( )。
A. 市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B. 承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
C. 期望收益率与因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
D. 当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失为止
[单项选择]下列关于套利组合的说法正确的有( )。
Ⅰ.套利组合产生无风险收益
Ⅱ.套利组合是一个零投资组合
Ⅲ.套利组合是零因素风险组合
Ⅳ.套利组合产生正收益率
Ⅴ.套利组合是一种资产组合构造常用的方法
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅲ、Ⅳ
[判断题]套利定价理论认为资产的预期收益率只受单一风险的影响。( )
[判断题]套利定价理论认为资产的预期收益率是受单一风险的影响的。 ( )
[判断题]资本资产套利模型认为:当市场存在套利机会时,投资者对这一机会的利用便会改变对原来各种证券的持有比例,逐渐使得套利机会消失,最终各种证券价格自动归位。( )
[判断题]套利模型认为:当市场存在套利机会时,投资者对这一机会的利用便会改变对原来各种证券的持有比例,逐渐使得套利机会消失,最终各种证券价格自动归位。( )
[判断题]套利定价理论认为,不同资产之所以有相同的预期收益,只是因为不同资产对同一风险因素的响应程序相同。 ( )
[判断题]套利定价理论认为,同一个风险因素所要求的风险收益率(即超过纯粹利率的部分)对于所有不同的资产来说都是相同的。()