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[多项选择]套利定价理论认为()。
A. 市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B. 承担相同因素风险的证券或证券组合应该具有相同的期望收益率
C. 期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
D. 当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失为止
[判断题]套利定价理论认为,如果市场上不存在套利组合,那么市场就不存在套利机会。
[判断题]套利定价理论认为资产的预期收益率只受单一风险的影响。( )
[判断题]套利定价理论认为,如果市场上不存在(即找不到)套利组合,那么市场就不存在套利机会。()
[判断题]套利定价理论认为,同一个风险因素所要求的风险收益率(即超过纯粹利率的部分)对于所有不同的资产来说都是相同的。 ( )
[判断题]套利定价理论认为,资产的平均收益率并不是只受单一风险的影响,而是受若干个相互独立的风险因素的影响,是一个多因素的模型,但同一个风险因素所要求的风险收益率对于所有不同的资产来说都是相同的。( )
[单项选择]有人认为套利定价理论比简单的CAPM模型具有更大的潜在优势,套利定价理论的特征是______。
A. 对生产、通胀与利率期限结构的预期变化的确定,可作为解释风险与收益间相互关系的关键因素
B. 对无风险收益率按历史时间进行更好的测度
C. 对给定的资产,按时间变化衡量套利定价理论因素敏感性系数的波动性
D. 使用多个因素而非单一市场指数来解释风险与收益的相关性
[判断题]资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克—斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。( )
[单项选择]( )提出套利定价理论。
A. 威廉姆斯
B. 罗斯
C. 马格维茨
D. 汉密尔顿
[判断题]特雷诺突破性地发展了资本资产定价模型,提出套利定价理论(APT)。这一理论认为,只要任何一个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系。 ( )
[判断题]特雷诺突破性地发展了资本资产定价模型,提出套利定价理论(APT)。这一理论认为,只要任何—个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系。()
[单项选择]提出套利定价理论的是( )。
A. 马柯威茨
B. 夏普
C. 罗斯
D. 罗尔
[多项选择]根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括()。
A. 该组合的期望收益率大于0
B. 该组合中各种证券的权数之和等于0
C. 该组合中各种证券的权数之和等于1
D. 该组合的因素灵敏度系数等于0
[单项选择]套利定价理论的创始人是( )。
A. 马柯威茨
B. 理查德·罗尔
C. 林特耐
D. 史蒂夫·罗斯