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[简答题]远期利率协议(Forward Interest Rate Agreement)
[判断题]远期利率协议是指按照约定的实际本金,交易双方在约定的未来日期交换支付浮动利率和固定利率的远期协议。( )
[单项选择]利率衍生工具是指以利率或利率的载体为基础工具的金融衍生工具。主要包括远期利率协议、利率期货、利率期权、利率互换以及上述合约的混合交易合约。( )
A. 正确
B. 错误
C. 放弃
[简答题]ABC公司在伦敦市场上购入一远期利率协议。协议规定名义本金为1亿美元,协议利率为3.5%,参考利率为LIBOR。协议起息日为2007年1月1日,到期日为2007年7月1日。又已知这两天的参考利率为:
| 2007年1月1日 | 2007年7月1日 |
LIBOR | 3.75% | 3.45% |
[请问]
ABC公司是获得利差还是支付利差
[判断题]远期利率协议的买方支付以合同利率计算的利息,卖方支付以参考利率计算的利( )
[判断题]若预期未来利率波动很大,可以通过远期利率协议来对冲风险。( )
[判断题]远期利率协议的买方支付以合同利率计算的利息,卖方支付以参考利率计算的利息。( )
[判断题]远期利率协议交易只能通过交易中心的交易系统达成。( )
[判断题]远期利率协议般不在交易所交易,而是在场外交易市场成交。( )
[判断题]人民币远期利率协议的参考利率应为经中国人民银行授权的全国银行间同业拆借中心等机构发布的银行间市场具有基准性质的市场利率或中国人民银行公布的基准利率,具体由交易双方共同约定。( )
[简答题]某商人为了规避利率风险,与汇丰银行(HSBC)签订了一份金额为300 000美元的远期利率协议(FRA),该协议是根据远期利率标准化文件(FRABBA)签订的,规定合同利率为9%,结算日为自交易日起的第1年末,合同期为720天,并规定远期利率协议的参照利率为伦敦银行同业拆借利率。已知结算日当天的伦敦银行同业拆借利率为10%,1年期的即期利率为8%,2年期的即期利率为9.5%,求该份远期利率协议的结算金总额和1年到2年的远期利率。
[简答题]某银行A向银行B购买了一份“1×4”的远期利率协议FRAs,金额为人民币1 000 000,合同期限3个月。从2004年某日起算,1个月后开始,4个月后结束。合同协定利率为10%,FRAs期限确切为91天。1个月后,确定日确定的市场参照利率为9.5%。请问:
(1)在结算日,谁要支付现金支付多少现金
(2)以本例说明FRAs的作用是什么