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[单项选择]2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，在仿真交易市场，2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币)，为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月份沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约[100000000/(3324×300)～100]，则到9月17日收盘时，若沪深300指数报价(点)为3500点，则投资者的现货头寸价值为( )元人民币。
A. 99277978.34
B. 102286401.9
C. 105294825.5
D. 108303249.1
[单项选择]假设年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日为6月期货合约的交割日，3月1日的现货指数为1425点，则当日的期货理论价格为______点。
A. 1456.82
B. 1455.88
C. 1443.21
D. 1457.03
[判断题]中证指数公司编制的主要指数有中证流通指数、沪深300指数、中证规模指数、沪深300行业指数.
[判断题]当沪深300指数调整成分股时，沪深300行业指数成分股滞后半年进行相应调整（）
[判断题]当沪深300指数调整成分股时，沪深300行业指数成分股滞剧半年进行相应调 （ ）
[判断题]沪深300行业指数成分股在沪深300指数成分股调整后的一年内进行相应的调整。（）
[判断题]沪深300指数简称沪深300，成分股数量为300只。( )
[单项选择]沪深300指数是（）。
A. 价格加权指数
B. 市值加权指数
C. 等权重指数
D. 价值线指数
[判断题]沪深300现货组合是期现套利的主要选择。( )
[单项选择]假设实际沪深300期指是2300点，理论指数是2150点，沪深300指数的乘数为300元/点，年利率为5%。若3个月后期货交割价为2500点，那么利用股指期货套利的交易者，从一份股指期货的套利中获得的净利润是( )元。
A. 45000
B. 50000
C. 82725
D. 150000
[单项选择]假设实际沪深300期指是3150点，理论指数是3000点，沪深300指数的乘数为300元/点，年利率为7%，若3个月后期货交割价为3250点，那么利用股指期货套利的交易者从一份股指期货的套利中获得的净利润是( )。
A. 45000元
B. 48250元
C. 6250元
D. 3150元
[单项选择]11月19日，股票市场上沪深300指数收盘时为1953.12点。此时，12月19日到期的沪深300指数12月合约期价为2003.6点。假设该日市场无风险利率为4.8%，预计当年沪深300指数成份股年分红率为2.75%。
12月指数期货合约的理论价格为( )。
A. 1056.4点
B. 1856.4点
C. 1953.4点
D. 1956.4点
[单项选择]假设沪深300股指期货的保证金为7%，合约乘数为350，那么当沪深300指数为1250点时，投资者交易一张期货合约，需要支付保证金( )元。
A. 11875
B. 23750
C. 28570
D. 30625
