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[单项选择]2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，在仿真交易市场，2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币)，为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月份沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约[100000000/(3324×300)～100]，则到9月17日收盘时，若沪深300指数报价(点)为3500点，则投资者的现货头寸价值为( )元人民币。
A. 99277978.34
B. 102286401.9
C. 105294825.5
D. 108303249.1
[判断题]当沪深300指数调整成分股时，沪深300行业指数成分股滞后半年进行相应调整（）
[判断题]沪深300行业指数成分股在沪深300指数成分股调整后的一年内进行相应的调整。（）
[判断题]沪深300指数简称沪深300，成分股数量为300只。( )
[判断题]沪深300现货组合是期现套利的主要选择。( )
[判断题]2009年3月18日，沪深300指数开盘报价为2335.42点，9月份仿真期货合约开盘价为2648点，若期货公司要求的初始保证金等于交易所规定的最低交易保证金10%，则该策略投入资金为7944000元。( )
[多项选择]沪深300现货投资组合的构建方法有______。
A. 完全复制法
B. 市值加权法
C. 分层市值加权法
D. 最优化方法
[单项选择]11月19日，股票市场上沪深300指数收盘时为1953.12点。此时，12月19日到期的沪深300指数12月合约期价为2003.6点。假设该日市场无风险利率为4.8%，预计当年沪深300指数成份股年分红率为2.75%。
假设股票买卖的双边手续费为成交金额的0.3%，股票买卖的双边印花税为成交金额的0.1%，股票买入和卖出的冲击成本为成交金额的0.5%，股票资产组合模拟指数跟踪误差为指数点位的0.2%，借贷利率差为3.6%，期货买卖的双边手续费为0.2个指数点，期货买入和卖出的冲击成本为0.2个指数点，则无套利区间为( )。
A. [1900.6，1984.1]
B. [1928.7，1984.1]
C. [1928.7，1974.1]
D. [1928.7，1954.1]
