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[判断题]利用套利定价理论，投资者可以根据自己的风险偏好和抗风险能力来选择资产或资产组合。 ( )
[判断题]资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克—斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。( )
[单项选择]根据套利定价理论，下列说法正确的是( )。
A. 高贝塔值的股票都属于高估定价
B. 低贝塔值的股票都属于高估定价
C. 正阿尔法值的股票会很快消失
D. 理性的投资者将会从事与其风险容忍度相一致的套利活动
[判断题]资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。( )
[多项选择]套利定价理论认为( )。
A. 市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B. 承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
C. 期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
D. 当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止
[单项选择]根据套利定价理论，决定股票价格的重要因素不包括( )。
A. 通货膨胀率
B. 资金流动性
C. 风险回报率和利率
D. 重要商业信息的揭露
[单项选择]提出套利定价理论的是( )。
A. 马柯威茨
B. 夏普
C. 罗斯
D. 罗尔
[单项选择]套利定价理论的创始人是( )。
A. 马柯威茨
B. 理查德·罗尔
C. 林特耐
D. 史蒂夫·罗斯
[判断题]套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。
[判断题]资本资产定价模型(CAPM)和套利定价理论(APT)这两个理论至少原则上是可以检验的。( )
[多项选择]套利定价理论的几个基本假设包括( )。
A. 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B. 资本市场没有摩擦
C. 所有证券的收益都是受到一个共同因素F的影响
D. 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
[单项选择]下列关于套利定价理论的说法正确的是( )。
A. 与传统资本资产定价模型完全相同
B. 研究的是非市场均衡下的资产定价问题
C. 借用了多因素模型
D. 专门研究组合投资的资金配置问题
[判断题]与资产资本定价模型相比，建立套利定价理论的假设条件较多。( )
[判断题]套利定价理论考虑了多种因素对资产收益的影响，比资本资产定价理论更清楚地指明了风险来自于哪一方面。 ( )
