更多"资本资产定价模型与马柯威茨证券组合理论相比其最大优点是可以检验。( "的相关试题:
[判断题]资本资产定价模型与马柯威茨证券组合理论相比其最大优点是可以检验。( )
[判断题]资本资产定价模型不能用来评价证券的定价是否合理。( )
[简答题]假设市场无风险利率为2%,市场组合的风险报酬率为7%,根据资本资产定价模型:
如果某证券的β值为1.8,该证券的期望收益率应为多少
[判断题]根据资本资产定价模型,高贝塔值的证券的实现收益率不可能低于低贝塔值的证券的实现收益率。( )
[单项选择]资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中,β系数是重要的因素,其表示的内容是( )。
A. 某项资产的总风险
B. 某项资产的非系统性风险
C. 某项资产期望收益率的波动程度
D. 某项资产收益率与市场组合之间的相关性
[判断题]詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础,而资本资产定价模型隐含与现实环境相差较大的理论假设。这可能导致评价结果失真。()
[判断题]证券组合分析的内容主要包括均值方差模型、资本资产定价模型等定量分析模型。( )
[判断题]证券的系数表示实际市场中证券的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡期望收益率之间的差异。( )
[判断题]根据资本资产定价模型,高贝塔值的证券的现实收益率不可能低于低贝塔值的证券的现实收益率。()
[判断题]根据资本资产定价模型,证券的p系数越大,证券的期望收益率越高。( )