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[判断题]根据资本资产定价模型,高贝塔值的证券的实现收益率不可能低于低贝塔值的证券的实现收益率。( )
[简答题]请根据资本资产定价模型(CAPM)的有关原理推导资本市场线。
[多项选择]根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用,以下正确的是 ( )。
A. 牛市到来时,应选择那些低β系数的证券或组合
B. 牛市到来时,应选择那些高β系数的证券或组合
C. 熊市到来之际,应选择那些高β系数的证券或组合
D. 熊市到来之际,应选择那些低β系数的证券或组合
[判断题]根据资本资产定价理论,投资风险是指资产对投资组合风险的贡献,或者说是该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性。 ( )
[多项选择]企业在根据资本资产定价模型计算普通股的成本时,必须考虑的因素有( )。
A. 估计无风险利率
B. 权益的贝塔系数
C. 权益市场风险溢价
D. 最低报酬率
[判断题]根据资本资产定价模型,证券的p系数越大,证券的期望收益率越高。( )
[判断题]詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础,而资本资产定价模型隐含与现实环境相差较大的理论假设。这可能导致评价结果失真。()
[多项选择]
假设资本资产定价模型成立,根据下表完成以下各题:
证券种类
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期望报酬率
|
标准差
|
与市场组合的相关系数
|
β值
|
A. (A) 12.45% B. (B) 16.25% C. (C) 4% D. (D) 3.75% E. (E) 5.5%
[简答题]假设市场无风险利率为2%,市场组合的风险报酬率为7%,根据资本资产定价模型: 如果市场对某证券要求的期望收益率为11.1%。这一证券的β值是多少
[简答题]假设市场无风险利率为2%,市场组合的风险报酬率为7%,根据资本资产定价模型: 市场组合的期望收益率是多少
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