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[判断题]如果两种股票的相关系数ρ<1.0,则这两种股票即使通过组合,也不能达到分散风险的目的。 ( )
[单项选择](一)某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。 81、A股票的预期收益率是()。
A. 6%
B. 8%
C. 10%
D. 12%
[简答题]某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为 50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。
要求:
(1)根据A、B、C股票的β系数,分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。
(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。
(3)计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。
(4)计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。
(5)比较甲乙两种投资组合的β系数,评价它们的投资风险大小。
[判断题]假设有一个投资组合M由A和B两种股票构成,那么,当股票A在投资组合M中的投资比重发生变化时,投资组合M的预期收益率一般也将随之发生变化。()
[判断题]设有一个投资组合M由A和B两种股票构成,那么,当股票A在投资组合M中的投资比重发生变化时,投资组合M的预期收益率一般也将随之发生变化。( )
[判断题]两种完全正相关的股票组成的证券组合,不能抵销任何风险。( )
[简答题]
某公司持有甲、乙两种股票构成的证券组合,β系数分别为2.0和3.0,两种证券各占50%。无风险收益率为7%,市场上所有股票的平均报酬率为11%。若该股票为固定成长股,成长率为7%。已知该公司上年的每股股利为2元。
要求计算:
(1)确定证券组合的β系数。
(2)确定证券组合的风险收益率。
(3)确定证券组合的必要投资收益率。
[简答题]某公司持有甲、乙两种股票构成的证券组合,β系数分别为2.0和3.0,两种证券各占 50%。无风险收益率为7%,市场上所有股票的平均报酬率为11%。若该股票为固定成长股,成长率为7%。已知该公司上年的每股股利为2元。
要求计算:
(1) 确定证券组合的β系数。
(2) 确定证券组合的风险收益率。
(3) 确定证券组合的必要投资收益率。
[判断题]如果同时买入两种风险资产而形成资产组合A,则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之间。()
[单项选择](五)
某企业通过证券交易所发行每股面值为1元的两种股票,A股票的收益固定,且股票的收益随公司经营状况而波动。B股票的发行价格为每股3元。某投资者在市场上以每股5元的价格买入B股票后,又以8元的价格卖出。
根据上述资料,回答下列问题。
该企业发行股票的方式是( )。
A. 私募发行
B. 公开发行
C. 定向发行
D. 不定向发行
[填空题]组合框有两种形式:下拉组合框和下拉列表框。通过设置______属性可选择想要的形式。
[单项选择]如果某投资组合由以下两种资产构成,那么该投资组合的预期收益率为( )。
资产 | 预期收益率 | 标准差 | 权重 |
A | 0.15 | 0.22 | 0.60 |
B | 0.10 | 0.08 | 0.40 |
A. 7%
B. 10%
C. 13%
D. 16%