更多"当两只股票的收益率呈正相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险"的相关试题:
[判断题]当两只股票的收益率呈正相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大；当两只股票的收益率呈负相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。（）
[判断题]理财产品A与理财产品B的收益率相关系数是0.3，则5份理财产品A和3份理财产品 B的收益率相关系数是0.6。( )
[判断题]理财产品A与理财产品B的收益率相关系数是0.3，则2份理财产品A和1份理财产品B的收益率相关系数是0.6。( )
[判断题]
| 适当组合收益率相关系数为-1的两个金融资产，可以获得无风险收益率。( ) |
[判断题]适当组合收益率相关系数为一1的两个金融资产，可以获得无风险收益率。( )
[判断题]两种资产收益率的相关系数越大，两种资产组成投资组合的期望收益率越大。 ( )
[判断题]资产组合的贝塔系数与组合内的资产收益率的相关系数有关。( )
[判断题]理财产品A与理财产品B的收益率相关系数是0.5，这说明当理财产品A的收益率提高1%时，理财产品B的收益率将提高0.5%。( )
[单项选择]已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）
A. 0.04
B. 0.16
C. 0.25
D. 1.00
[判断题]当相关系数小于零时，表明两项资产的收益率具有负相关的关系，这样的资产组合可以抵消风险。 ( )
[判断题]当相关系数大于零时，表明两项资产的收益率具有正相关的关系，这样的资产组合不能降低任何风险。 ( )
