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[判断题]债券价格与到期收益率成正比。债券价格越高，从二级市场上买入债券的投资者所得到的实际收益率越高。 ( )
[判断题]某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度。（）
[简答题]已知无风险资产收益率为8%，市场组合收益率为15%，某股票的贝塔系数为1.2，派息比率为40%，最近每股盈利10美元，每年付一次的股息刚刚支付，预期该股票的股东权益收益率为20%。
(1)求该股票的内在价值。
(2)假如当前的股价为100美元/股，预期一年内股价与其价值相符，求持有该股票一年的回报率。
[单项选择]如果某股票的β值为O.6，市场组合预期收益率为15％，无风险利率为5％时，该股票的期望收益率为（）。
A. 11.0％
B. 8.0％
C. 14.O％
D. O.56％
[简答题]某股票在过去5年的收益率是：216%、21%、4%、16%和19%。
这段期间该股票收益率的方差是多少标准差是多少
[判断题]两种资产收益率的相关系数越大，两种资产组成投资组合的期望收益率越大。 ( )
[判断题]资产组合的贝塔系数与组合内的资产收益率的相关系数有关。( )
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的β值为1，则证券的实际收益率比预期收益率大( )。
A. 15%
B. 7.5%
C. 10%
D. 5%
[单项选择]如果某公司的股票口系数为1.4，市场组合的收益率为6％，无风险收益率为2％，则该公司股票的预期收益率是（ ）。
A. 2.8％
B. 5.6％
C. 7.6％
D. 8.4％
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的β值为1，则汪券的实际收益率比预期收益率大（）
A. 15%
B. 7.5%
C. 10%
D. 5%
[单项选择]某股票当前价格为50元，一看涨期权的执行价格为45元，目前价格为10元，其隐含的股票收益率的标准差为20%，相应的N(d1)=0.87。假设1份看涨期权对应100股股票，投资者王先生相信未来该股票收益率的标准差为30%，并且经过计算得知，N(d1′)=0.83。那么他将通过______实现套利。
A. 购买1份看涨期权，并买入100股股票
B. 出售1份看涨期权，并买入87股股票
C. 购买1份看涨期权，并卖空83股股票
D. 出售1份看涨期权，并卖空87股股票
[单项选择]某股票为固定成长股，其成长率为3%，预期第一年后的股利为4元。假定目前国库券收益率为13%，平均风险股票的必要收益率为19%，该股票的贝塔系数为1.2，则该股票的内在价值为( )元。
A. 23.26
B. 25
C. 26.67
D. 30
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的币值为 1，则该证券的实际收益率比预期收益率大( )。
A. 85%
B. 5%
C. 15%
D. 50%
[简答题]某股票在过去5年的收益率是：216%、21%、4%、16%和19%。
这段期间该股票的平均收益率是多少
