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[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%,某证券的B值为1,则该证券的实际收益率比预期收益率大()
A. 85%
B. 50%
C. 15%
D. 5%
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%,某证券的β值为1,则证券的实际收益率比预期收益率大( )。
A. 15%
B. 7.5%
C. 10%
D. 5%
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%,某证券的币值为 1,则该证券的实际收益率比预期收益率大( )。
A. 85%
B. 5%
C. 15%
D. 50%
[单项选择]某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.12,该证券组合的β值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为()。
A. -0.022
B. 0
C. 0.022
D. 0.03
[单项选择]某证券的期望收益率为11%,β系数为1.5,无风险收益率为5%,市场组合期望收益率为9%,根据资本资产定价模型,该证券()
A. 被低估
B. 被高估
C. 定价合理
D. 条件不充分,无法判断
[单项选择]
某证券的收益率的概率分布如表2—5所示,则该证券的预期收益率是( )。
表2—5 证券的收益率的概率分布表 |
收益(%) | -10 | -5 | 5 | 10 |
概率 | 0.15 | 0.25 | 0.45 | 0.15 |
A. 5.25%
B. 1%
C. 2.25%
D. 10%
[单项选择]假定某证券的收益率分布如表1所示。
表1 某证券的收益率分布 收益率(%) | -40 | -10 | 0 | 15 | 30 | 40 | 50 |
概率 | 0.03 | 0.07 | 0.30 | 查看答案
[单项选择]某证券的收益率状况如表1所示,它的收益率和方差为( )。 表1 ××证券的收益率情况表 收益率(%) | -2 | -1 | 1 | 3 | 概率 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
A. 0.6%;0.000433 B. 0.6%;0.000444 C. 0.7%;0.0004133 D. 0.7%;0.000444
[简答题]已知某证券的资产β为2,市场无风险利率RF为3%,市场组合的期望收益率E(RM)为8%,求该组合的期望收益率E(R)。
[单项选择] 假设某证券的收益分布状况如表2—6所示,则该证券的预期收益率和标准差分别是( )。 表2—6 ××证券的收益分布状况 | 经济状况 | 概率 | 证券收益状况 | 概率 | 证券收益率(%) | 繁荣 | 0.6 | 好 | 0.6 | 20 | 一般 | 0.2 | 15 | 差 | 0.2 | 10 | 衰退 | 0.4 | 好 | 0.2 | 5 | 一般 | 0.2 | 0 | 差 | 0.6 | | A. 7.2%和10.8% B. 8.2%和11.9% C. 8.2%和10.8% D. 7.2%和11.9%
[单项选择]如果某投资组合由以下两种资产构成,那么该投资组合的预期收益率为( )。 资产 | 预期收益率 | 标准差 | 权重 | a | 0.15 | 0.22 | 0.60 | b | 0.10 | 0.08 | 0.40 |
A. 7% B. 10% C. 13% D. 16%
[单项选择] 某证券的收益率状况如表1所示,它的收益率和方差为( )。 表1 ××证券的收益率情况表 收益率(%) | -2 | -1 | 1 | 3 | 概率 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 A. 0.6%;0.000433 B. 0.6%;0.000444 C. 0.7%;0.0004133 D. 0.7%;0.000444
[判断题]对于两种证券形成的投资组合,当相关系数为1时,投资组合的预期报酬率和标准差均为单项资产的预期报酬率和标准差的加权平均数。()
[判断题]对于两种证券形成的投资组合,当相关系数为1时,投资组合的预期值和标准差均为单项资产的预期值和标准差的加权平均数。()
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