更多"某证券的期望收益率为11%，β系数为1.5，无风险收益率为5%，市场组"的相关试题:
[单项选择]某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
A. -0.022
B. 0
C. 0.022
D. 0.03
[简答题]已知某证券的资产β为2，市场无风险利率RF为3%，市场组合的期望收益率E（RM）为8%，求该组合的期望收益率E（R）。
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%，某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大( )。
A. 85%
B. 50%
C. 10%
D. 5%
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的B值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大（）
A. 85%
B. 50%
C. 15%
D. 5%
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的β值为1，则证券的实际收益率比预期收益率大( )。
A. 15%
B. 7.5%
C. 10%
D. 5%
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的币值为 1，则该证券的实际收益率比预期收益率大( )。
A. 85%
B. 5%
C. 15%
D. 50%
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的β值为1，则汪券的实际收益率比预期收益率大（）
A. 15%
B. 7.5%
C. 10%
D. 5%
[单项选择]假定某证券的收益率分布如表1所示。
表1 某证券的收益率分布 收益率（%） | -40 | -10 | 0 | 15 | 30 | 40 | 50 |
概率 | 0.03 | 0.07 | 0.30 | 查看答案
[单项选择] 某证券的收益率的概率分布如表2—5所示，则该证券的预期收益率是（ ）。 | 表2—5 证券的收益率的概率分布表 | | 收益(%) | -10 | -5 | 5 | 10 | | 概率 | 0.15 | 0.25 | 0.45 | 0.15 | A. 5.25% B. 1% C. 2.25% D. 10%
[单项选择] 某证券的收益率状况如表1所示，它的收益率和方差为（ ）。 表1 ××证券的收益率情况表 | 收益率(%) | -2 | -1 | 1 | 3 | | 概率 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4A. 0.6%；0.000433
B. 0.6%；0.000444
C. 0.7%；0.0004133
D. 0.7%；0.000444
[简答题]假设市场无风险利率为2%，市场组合的风险报酬率为7%，根据资本资产定价模型：
市场组合的期望收益率是多少
[单项选择] 假设某证券的收益分布状况如表2—6所示，则该证券的预期收益率和标准差分别是（ ）。 | 表2—6 ××证券的收益分布状况 | | 经济状况 | 概率 | 证券收益状况 | 概率 | 证券收益率(%) | | 繁荣 | 0.6 | 好 | 0.6 | 20 | | 一般 | 0.2 | 15 | | 差 | 0.2 | 10 | | 衰退 | 0.4 | 好 | 0.2 | 5 | | 一般 | 0.2 | 0 | | 差 | 0.6 | | A. 7.2%和10.8%
B. 8.2%和11.9%
C. 8.2%和10.8%
D. 7.2%和11.9%
[判断题]在资本市场线上，在M点的右侧，你会借人无风险资产投资于市场组合M，此时既持有无风险资产也持有市场组合。( )
[简答题]已知无风险收益率为8%，市场资产组合的期望收益率为15%，对于XY公司的股票：β系数为1.2，股息分派率为40%，所宣布的最近一次的收益是每股10美元。股息刚刚发放，预计每年都会分红。预计XY公司所有再投资的股权收益率都是20%。试求：
(1)求该公司股票的内在价值。
(2)如果当前股票市价是100美元，预计一年后市价等于内在价值，求持有XY公司股票一年的收益率。
[简答题]已知无风险利率是4%，市场组合的风险溢价是7%，某支股票的贝塔系数是1.3，根据CAPM模型计算股票的期望收益率。
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