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[简答题]已知无风险收益率为8%，市场资产组合的期望收益率为15%，对于XY公司的股票：β系数为1.2，股息分派率为40%，所宣布的最近一次的收益是每股10美元。股息刚刚发放，预计每年都会分红。预计XY公司所有再投资的股权收益率都是20%。试求：
(1)求该公司股票的内在价值。
(2)如果当前股票市价是100美元，预计一年后市价等于内在价值，求持有XY公司股票一年的收益率。
[单项选择]市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为（）。
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
[单项选择]如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，资产组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为（）。
A. 2%
B. 4%
C. 6%
D. 8%
[单项选择]某证券的期望收益率为11%，β系数为1.5，无风险收益率为5%，市场组合期望收益率为9%，根据资本资产定价模型，该证券（）
A. 被低估
B. 被高估
C. 定价合理
D. 条件不充分，无法判断
[单项选择]某投资组合的风险收益率为15%。市场组合的平均收益率为10%，无风险收益率为6%，则该投资组合的β系数为______。
A. 2
B. 2.5
C. 3.75
D. 5
[简答题]已知某证券的资产β为2，市场无风险利率RF为3%，市场组合的期望收益率E（RM）为8%，求该组合的期望收益率E（R）。
[单项选择]某基金的平均收益率为15%，基准组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，市场组合的标准差是0.3，基金组合的标准差为0.2，其M2测度为（）。
A. 6.5%
B. 6%
C. 5.8%
D. 5%
[单项选择]假定市场组合的预期收益率为9%，市场组合的标准差是20%，投资组合的标准差是22%，无风险收益率为3%，则投资市场组合的预期收益率为（）。
A. 3%
B. 6%
C. 9.6%
D. 6.6%
[单项选择]无风险收益率为0．07，市场期望收益率为0．15，证券X期望收益率为0．12，β值为0．13。那么你应该( )。
A. 买入X，因为它被高估了
B. 买入X，因为它被低估了
C. 卖出X，因为它被低估了
D. 卖出X，因为它被高估了
[判断题]如果以无风险收益率借入资金并投资到市场组合上，你所承担的风险要大于市场组合的风险。
[判断题]如果以无风险收益率借入资金并投资到市场组合上，所承担的风险要大于市场组合的风险。（）
[单项选择]如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表所示，无风险利率为8%，则资产组合X与资产组合Y( )。
资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值 资产组合 期望收益率 贝塔值 X 16% 1.00 Y 12% 0.25
A. 都处于均衡状态
B. 存在套利机会
C. 都被低估
D. 都是公平定价的
[判断题]适当组合收益率相关系数为-1的两个金融资产，可以获得无风险收益率。( )
[判断题]
| 适当组合收益率相关系数为一1的两个金融资产，可以获得无风险收益率。( ) |
[单项选择]假设股票A的贝塔值为1，无风险收益率为7%，市场收益率为15%，则股票A的期望收益率为（）。
A. 15%
B. 12%
C. 10%
D. 7%
[简答题]已知目前市场上的无风险收益率为10%，市场上所有股票的平均收益率为14%。A、B两公司股票的β系数分别为3和2.5，甲公司将进行股票投资组合，投资A公司股票1000万元，购买B公司股票3000万元。
要求：
运用资本资产定价模型计算A、B公司股票的必要收益率；
[单项选择]下表是关于某股票基金与市场组合的有关数据，其中无风险收益率为7%。
| 股票基金 | 市场组合 |
收益率(%) | 18 | 15 |
收益率标准差(%) | 25 | 20<
A. 1.00%
B. 8.80%
C. 44.00%
D. 50.00%
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