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[单项选择]某证券的期望收益率为11%,β系数为1.5,无风险收益率为5%,市场组合期望收益率为9%,根据资本资产定价模型,该证券()
A. 被低估
B. 被高估
C. 定价合理
D. 条件不充分,无法判断
[单项选择]市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为20%,资产组合的风险系数为()。
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
[单项选择]假设股票A的贝塔值为1,无风险收益率为7%,市场收益率为15%,则股票A的期望收益率为()。
A. 15%
B. 12%
C. 10%
D. 7%
[单项选择]假定无风险收益率为8%,市场平均收益率为16%,某项投资的β系数为1.5,该投资的期望收益率为( )。
A. 12%
B. 24%
C. 20%
D. 18%
[判断题]通常把真实无风险收益率和风险溢价之和称为名义无风险收益率。
[多项选择]某股票β值为2,无风险收益率为4%,市场收益率为12%,如果该股票的期望收益率为18%,那么该股票价格()。
A. αi为2%
B. 高估2%
C. αi为-2%
D. 公平价格
E. 低估2%
[单项选择]某股票贝塔值为1.5,无风险收益率为5%,市场收益率为12%。如果该股票的期望收益率为15%,那该股票价格()。
A. 高估
B. 低估
C. 无法判断
[单项选择]某股票β值为1.5,无风险收益率为6%,市场收益率为14%,如果该股票的期望收益率为20%,那么该股票价格()。
A. αi为2%
B. 高估2%
C. αi为-2%
D. 公平价格
[单项选择]假定无风险收益率为5%,市场平均收益率为15%,某项投资的β系数为1.2,该投资的期望收益率为()。
A. 22%
B. 17%
C. 16%
D. 18.5%
[单项选择]当资产的贝嗒系数为β1.5,市场组合的期望收益率为10%,无风险收益率为6%时,则该资产的必要收益率为()
A. 11%
B. 11.5%
C. 12%
D. 16%
[单项选择]如果资产组合的系数为1.5,市场组合的期望收益率为12%,资产组合的期望收益率为15%,则无风险收益率为()。
A. 2%
B. 4%
C. 6%
D. 8%
[单项选择]某投资组合的风险收益率为15%。市场组合的平均收益率为10%,无风险收益率为6%,则该投资组合的β系数为______。
A. 2
B. 2.5
C. 3.75
D. 5
[简答题]已知无风险收益率为8%,市场资产组合的期望收益率为15%,对于XY公司的股票:β系数为1.2,股息分派率为40%,所宣布的最近一次的收益是每股10美元。股息刚刚发放,预计每年都会分红。预计XY公司所有再投资的股权收益率都是20%。试求:
(1)求该公司股票的内在价值。
(2)如果当前股票市价是100美元,预计一年后市价等于内在价值,求持有XY公司股票一年的收益率。
[多项选择]杨某买入股票A,此时的无风险收益率为5%,市场资产组合的期望收益率为15%,股票的β系数为1.5,红利分配率为50%,最近一次的收益为每股5元,预计A公司所有再投资的股权收益率(ROE)为20%。投资者对A公司的预期收益率为(),预期股票的价值为()元。
A. 15%
B. 20%
C. 15
D. 25
E. 30
[单项选择]某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.12,该证券组合的β值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为()。
A. -0.022
B. 0
C. 0.022
D. 0.03
[判断题]权益资本成本率一无风险收益率-b×市场风险溢价。()
[判断题]某项目期望投资收益率9%,标准离差0.126,无风险收益率为10%,风险价值系数0.1.则该项目风险收益率为12%。( )